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下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险 C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险 D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

题目
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
相似考题

1.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。A．这两笔贷款的信用风险是不相关的B．这两笔贷款的信用风险是负相关的C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D．由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

2.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口

3.关于信用风险的说法，正确的有（ ）。A．信用风险指交易对象无力履约的风险B．商业银行的承兑业务没有信用风险C．发放关联贷款可能会造成信用风险D．贷款过于集中可能会造成信用风险E．信用风险可以完全避免

4.下列关于信用风险的说法，不正确的是（ ）。 A．对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B．信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 C．衍生产品的潜在风险不容忽视 D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

更多“下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。”相关问题

  • 第1题：

    如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化而同时上升或下降。则下列说法正确的是( )。

    A．这两笔贷款的信用风险是不相关的

    B．这两笔贷款的信用风险是负相关的

    C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

    D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加点


    正确答案：C
    解析：这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者正相关，那么如果一个发生损失，另一个也很会有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。

  • 第2题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是( )

    A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人．有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

    E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案：ABCDE
    4．ABCDE【解析】略。

  • 第3题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ 是指没有预计到的损失
    Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失； Ⅳ项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第4题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ是指没有预计到的损失
    Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失；1V项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第5题：

    下列关于委托贷款业务的说法，正确的是（ ）。

    A.信用风险由银行承担
    B.属于委托代理
    C.贷款收益属于银行
    D.属于表见代理

    答案：B
    解析：
    根据《贷款通则》的定义，委托贷款是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人（受托人）只收取手续费，不承担贷款风险。

  • 第6题：

    下列关于信用风险的说法中，不正确的是（）。

    • A、对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
    • B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中
    • C、衍生产品的潜在风险不容忽视
    • D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    下列关于信用风险的说法，不正确的是（　）。

    • A、投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
    • B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
    • C、结算风险是一种特殊的信用风险
    • D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险
    • E、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。

    • A、各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
    • B、各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加
    • C、有利于商业银行提高工作效率
    • D、扩大规模经济

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D

    相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

    E

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 以上项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

  • 第11题：

    多选题
    关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（  ）。
    A

    是指信用风险损失分布的数学期望

    B

    代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C

    是商业银行没有预计到的损失

    D

    代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E

    预期损失率=预期损失／资产风险敞口


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于信用风险的说法，不正确的是（　）。
    A

    投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失

    B

    对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

    C

    结算风险是一种特殊的信用风险

    D

    交易对手信用评级的下降不属于信用风险

    E

    信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类


    正确答案： B,A
    解析： 投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行人和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

  • 第13题：

    以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

    A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

    C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D．贷款资产不得过于集中


    正确答案：BCD

  • 第14题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )

    A．是指信用风险损失分布的数学期望

    B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C．是商业银行没有预计到的损失

    D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口


    正确答案：ABE
    ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。故选ABE。

  • 第15题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应大于单个资产信用风险的加总

    Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

    Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

    Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

    Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    A、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：B
    解析：
    B
    贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

  • 第16题：

    下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

    A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
    B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
    C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
    D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?

    答案：D
    解析：
    对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中；衍生品的潜在风险不容忽视。?
    考点?
    商业银行风险的主要类别?

  • 第17题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

    A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
    B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
    D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
    E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

    答案：A,D
    解析：
    贷款组合内的各单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

  • 第18题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　）

    • A、是指信用风险损失分布的数学期望
    • B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    • C、是商业银行没有预计到的损失
    • D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
    • E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    正确答案:A,B,E

  • 第20题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。

    • A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
    • B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
    • D、贷款资产可以过于集中
    • E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

    正确答案:A,D

  • 第21题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D

    相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

    E

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，错误的有（  ）。
    A

    贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    C

    风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D

    贷款资产可以过于集中

    E

    商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（  ）。
    A

    贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    C

    风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D

    贷款资产可以过于集中

    E

    商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响


    正确答案： B,E
    解析：

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