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商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。A.60 B.8 C.6 D.20
题目
B.8
C.6
D.20
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更多“商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。”相关问题
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第1题：
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。
A．40%
B．60%
C．70%
D．80%
正确答案：A
-
第2题：
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8
B.7．2
C.4．8
D.3．2答案：D解析：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中，预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。 -
第3题：
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9
B.1.5
C.60
D.8．5答案：D解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×(1-40％)=1．5(万)，非预期损失=10-1．5=8．5(万)。 -
第4题：
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（ ）万元。A.0．4
B.0．5
C.1
D.4答案：A解析：在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1％×40％×100=0．4(万元)。 -
第5题：
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A
B
贷款金额
3000万元
2000万元
客户违约概率
1%
2%
贷款违约回收率
60%
40%
A:28
B:15
C:36
D:4答案：C解析：根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36（万元）。 -
第6题：
一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。
- A、5%
- B、15%
- C、20%
- D、25%
正确答案:D -
第7题：
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
- A、9
- B、1.5
- C、60
- D、8.5
正确答案:D -
第8题：
单选题商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.5%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为（ ）万元。A15.5
B30.9
C40.5
D49.9
正确答案： B解析： -
第9题：
单选题银行的某客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是40%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（ ）万元。A0.4
B0.5
C1
D4
正确答案： A解析： -
第10题：
单选题商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。A2
B8
C4
D6
正确答案： B解析： -
第11题：
单选题某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A40％
B60％
C70％
D80％
正确答案： D解析： 该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。 -
第12题：
单选题一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。A5%
B15%
C20%
D25%
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11
正确答案：B
根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）= e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/4 1=0.09 -
第14题：
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。A.40％
B.60％
C.70％
D.80％答案：A解析：该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。 -
第15题：
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）。A. 8万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元答案：D解析：根据预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该题中，预期损失＝（2000-1200）×1%×40%=3.2（万元）。 -
第16题：
某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。A:7.54%
B:8.39%
C:6%
D:12%答案：B解析：成本合计为：资金成本：500*6%=30（万元）；经营成本：500*2%=10（万元）；风险成本：500*0.5%*30%=0.75（万元）；资本成本：10*12%=1.2（万元）；贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。 -
第17题：
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
- A、5
- B、10
- C、20
- D、100
正确答案:B -
第18题：
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。
- A、40％
- B、60％
- C、70％
- D、80％
正确答案:A -
第19题：
某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（）。
- A、5%
- B、6.25%
- C、5.5%
- D、5.75%
正确答案:A -
第20题：
单选题对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。A5
B10
C20
D100
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A9
B1.5
C60
D8.5
正确答案： C解析： 每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（E1）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5％×100×（1-40％）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。 -
第22题：
单选题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%A4
B15
C36
D28
正确答案： A解析： -
第23题：
单选题商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2 000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。A2
B8
C4
D6
正确答案： D解析：