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下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法 B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分 C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系 D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
题目
下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。
A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
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第1题：
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。（ ）
正确答案：√
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。
-
第2题：
关于债项评级，下列说法错误的是（ ）。A.债项评级是指商业银行根据不同债务工具的特点，对其债项层面的偿还能力进行风险计量和评价
B.在第二维度债项评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级
C.在第一维度客户评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级
D.债项评级的核心内容是LGD模型开发答案：B解析：在第一维度客户评级中，对于同一客户，无论是作为债务人还是保证人，无论有多少债项，在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。 -
第3题：
下列关于信用评级的说法中，错误的是( )。A.外部评级由专业评级机构提供，评级对象主要是大中型企业
B.内部评级是商业银行根据内部数据和标准，对客户风险进行的评价
C.商业银行内部评级一般仅适用于对大中型企业客户风险评价
D.在国内公开市场发行债券的企业，一般都要求提供外部评级答案：C解析：C项，商业银行外部评级的对象主要是企业，尤其是大中型企业。 -
第4题：
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算答案：C解析：对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产，对交易账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。C选项中把对于银行账簿和交易账簿的做法说反了。 -
第5题：
采用内部评级法初级法的商业银行，保证是无条件可撤销的。答案：错解析：采用内部评级法初级法的商业银行，保证必须为无条件不可撤销的。
考点
信用风险管理概述 -
第6题：
以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A:内部评级法
B:内部模型法
C:基本指标法
D:高级计量法答案：B解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。 -
第7题：
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
正确答案:错误 -
第8题：
关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。
- A、内部评级法是风险计量／分析的核心工具
- B、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
- C、内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
- D、《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
- E、内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
正确答案:A,C,D -
第9题：
单选题下列关于评级发起的说法中，错误的是（ ）。A评级发起人员应遵循尽职原则
B评级发起应遵循客观和审慎的原则
C评级发起是指评级人员对客户进行一次新的评级过程
D对同一债务人或保证人在商业银行内部需要多个评级
正确答案： A解析： -
第10题：
单选题以下关于信用评级，说法错误的是( )。A外部评级是由专业评级机构提供，评级对象主要是大中型企业
B内部评级是商业银行根据内部数据和标准，对客户风险进行的评价
C商业银行内部评级一般仅适用于对大中型企业客户风险评价
D国内公开市场发行债券的企业，一般都要求提供外部评级
正确答案： A解析： -
第11题：
单选题按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（ ）。A采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算
B采用以往的标准法计算
C不予计算
D采用银行监管规定的权重法计算
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题下列对信用评级分类及应用的理解，错误的是（）。A分为外部评级和内部评级
B外部评级主要靠专家定性分析，内部评级主要靠商业银行内部分析
C外部评级以定量分析为主，内部评级以定性分析为主
D外部评级主要适用于大中型企业
正确答案： A解析： 信用评级分为外部评级和内部评级。外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和偿债意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是企业，尤其是大中型企业；内部评级是商业银行根据内部数据和标准（侧重于定量分析），对客户的风险进行评价，并据此估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。 -
第13题：
下列关于评级推翻的描述中，错误的是( )。A.商业银行应监控评级专家推翻内部评级体系所输出的评级结果的流程
B.商业银行应明确评级人员推翻评级结果的程序、有权推翻人和推翻程度
C.商业银行应明确要求评级推翻人提供评级推翻的充分依据
D.基于计量模型的内部评级体系，不能依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻
E.在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据应全面考虑评级模型中的所有因素答案：D,E解析：D项，无论是基于计量模型还是基于专家判断的内部评级体系，一都会依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻；E项，在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据不应重复考虑评级模型中已有的因素。 -
第14题：
以下关于信用评级，说法错误的是( )。A.外部评级是由专业评级机构提供，评级对象主要是大中型企业
B.内部评级是商业银行根据内部数据和标准，对客户风险进行的评价
C.商业银行内部评级一仅适用于对大中型企业客户风险评价
D.国内公开市场发行债券的企业，一都要求提供外部评级答案：C解析：C项，商业银行外部评级的评级对象主要是企业，尤其是大中型企业。 -
第15题：
关于内部评级论述正确的是（ ）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD答案：A,B,C,E解析：根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。 -
第16题：
下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（ ）。A. 内部评级法
B. 现期风险暴露法
C. 标准法
D. 内部模型法答案：A解析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。 -
第17题：
对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（ ）计算全行表外资产的信用风险加权资产，对实施内部评级法覆盖内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。A.权重法，内部评级法
B.指数法，内部评级法
C.权重法，影子价法
D.指数法，影子价法答案：A解析：对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表外资产的信用风险加权资产，对实施内部评级法覆盖表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。 -
第18题：
下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。A:违约频率
B:违约概率
C:不良率
D:违约率答案：B解析：违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。 -
第19题：
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
- A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
- B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
- C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
- D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
正确答案:D -
第20题：
下列对信用评级分类及应用的理解，错误的是（）。
- A、分为外部评级和内部评级
- B、外部评级主要靠专家定性分析，内部评级主要靠商业银行内部分析
- C、外部评级以定量分析为主，内部评级以定性分析为主
- D、外部评级主要适用于大中型企业
正确答案:C -
第21题：
单选题下列各项中，作为商业银行内部评级法指标的是（ ）。A违约频率
B违约概率
C不良率
D违约率
正确答案： B解析： -
第22题：
多选题关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（ ）。A权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B有权重法和内部评级法两种计算方法
C权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
正确答案： C,D解析： -
第23题：
多选题关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A内部评级法是风险计量／分析的核心工具
B任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
C内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
正确答案： A,D解析： A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。