第1题:
第2题:
第3题:
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
第4题:
在银监会建议的三种VaR的计算方法中,中央结算公司采用的是()。
第5题:
计量市场风险经济资本的常用方法有()。
第6题:
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
第7题:
方差一协方差法能预测突发事件的风险
方差一协方差法易高估实际的风险值
历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
第8题:
方差协方差法和历史模拟法
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第9题:
方差-协方差法
历史模拟法
蒙特卡罗法
头脑风暴法
第10题:
方差-协方差法
历史模拟法
蒙特卡罗法
头脑风暴法
第11题:
方差—协方差法
历史模拟法
情景分析法
蒙特卡洛模拟法
第12题:
方差-协方差法
历史模拟法
蒙特卡罗法
CreditMetrics模型
第13题:
第14题:
第15题:
关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。
第16题:
计量市场风险经济资本的常用方法包括()。
第17题:
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
第18题:
银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法,包括但不限于()等。
第19题:
历史模拟法
方差-协方差法
蒙特卡罗模拟法
第20题:
历史模拟法
方差—协方差法
情景模拟法
蒙特卡罗模拟法
第21题:
历史模拟法
加权平均法
方差-协方差法
蒙特卡罗模拟法
第22题:
方差—协方差法能预测突发事件的风险
方差—协方差法易高估实际的风险值
历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
第23题:
方差—协方差法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法
资产财务状况分析法
累计总敞口头寸法