第1题:
下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。
A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B、事后检验是市场风险计量方法的一种
C、若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D、若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题
正确答案:D
A是事后检验的概念,B、C都是关于事后检验的正确说法。D如果估算结果和实际结果差距较大,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低,或者是事后检验的假设前提存在问题。事后检验如同我们计算方程做出结果然后带回去检验,如果与原题相符,说明准确率很高,如果不符,说明某个环节出现了问题,但是问题到底出在哪并不一定。
第2题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当定期实施( ),将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较,以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
A.压力测试
B.缺口分析
C.事后检验
D.敏感性分析
第3题:
第4题:
商业银行应当定期实施事后检验,将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较,并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。()
第5题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
第6题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当定期实施(),将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较,以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
第7题:
()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
第8题:
对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括()
第9题:
模型开发和运行人员
市场风险管理人员
模型开发和运行人员与市场风险管理人员
独立于模型开发和运行的人员
第10题:
压力测试
情景分析
返回检验
头寸分析
第11题:
风险因素识别与构建
压力测试
特定风险
返回检验
第12题:
对
错
第13题:
在商业银行的市场风险管理实践中,返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。()
此题为判断题(对,错)。
第14题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用( ),以便准确理解市场风险的计量结果。
A.市场风险计量方法
B.市场风险计量模型
C.计量模型的假设前提
D.市场风险计量的数据来源
第15题:
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
第16题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。
第17题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当()实施事后检验,以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
第18题:
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )
第19题:
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用,因为()。
第20题:
()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
第21题:
对
错
第22题:
可解释交易组合的历史价格变化
可反映集中度风险
在不利的市场环境保持稳健
可反映事件风险
已通过返回检验验证
第23题:
对
错