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关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度

题目
关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。

A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标

B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性

C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化

D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度

相似考题

1.以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间B.久期来计算债券价格的波动性是确定值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

2.下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

3.利率变化是影响债券价格的主要因素之—，（ ）是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。A.久期 B.凸性 C.久期和凸性 D.凸出

4.关于凸性的描述，正确的是( )。A.凸性随久期的增加而降低B.没有隐含期权的债券，凸性始终小于0C.没有隐含期权的债券，凸性始终大于0D.票面利率越大，凸性越小

参考答案和解析
答案：D
更多“关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    (2016年)下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。

    A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
    B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
    C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
    D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

    答案：B
    解析：
    利用久期来估计债券价格的波动性，实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似，而不是精确值。

  • 第2题：

    49、在姚长辉的书里的比率久期和比率凸性，研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这种类型的久期和凸性用于衡量的风险种类，一般认为不包括以下哪几种选项？

    A．再投资风险

    B．利率风险（狭义）

    C．收益率曲线风险

    D．波动率风险


    B

  • 第3题：

    5、在Fabozzi的书里的久期和凸性，研究的是债券价格对于到期收益率变动的敏感度。在姚长辉的书里的久期和凸性，研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这两种风险计量方法的收益率变动单元各自属于以下哪一类型？

    A．在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于债券单元。

    B．在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于到期收益率曲线单元。

    C．在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于时点单元。

    D．在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于即期收益率曲线单元。


    A

  • 第4题：

    10年期的零息债券的凸性比息票率为6%、久期为10年的债券的凸性大。


    错误

  • 第5题：

    4、对于简单固息债券，相同幅度的利率变化之所以会引起债券价格上升和下降的幅度稍有不同，是因为以下哪个原因？

    A．凸性效应对久期效应的抵消作用

    B．凸性效应对久期效应的强化作用

    C．凸性效应对债券价格的拉升作用

    D．久期效应


    A

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