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如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A．随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B．到期时间越长会使期权价值越大C．无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D．看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

题目

如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。

A．随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降

B．到期时间越长会使期权价值越大

C．无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

D．看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

相似考题

1.下列关于期权的说法中，不正确的是( )。A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高

2.假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )A．正确B．错误

3.如果其他因素不变，下列会使看跌期权价值下降的有（ ）。A．股票价格上升B．执行价格提高C．股价波动率增加D．预期红利下降

4.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

更多“如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有( )。 A.随着股票价格的 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。

    A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降

    B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值

    D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高


    正确答案：A
    如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值上升，看跌期权的价值下降。

  • 第2题：

    在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。


    A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
    B.到期时间越长会使期权价值越大
    C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
    D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

    答案：B,D
    解析：
    对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的表述不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的表述不正确。

  • 第3题：

    下列有关期权价格影响因素中表述正确的有（）。

    A.到期期限越长，期权价格越高
    B.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
    C.看涨期权价格的上限是股票价格，下限是内在价值
    D. 股票价格足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

    答案：B,C,D
    解析：
    选项 A 的结论对于欧式看涨期权不一定，对美式期权结论才成立。

  • 第4题：

    如果其他因素不变，下列会使看跌期权价值提高的有（ ）。

    A．股票价格上升

    B．执行价格提高

    C．股价波动率增加

    D．预期红利下降


    正确答案：BC
    如果其他因素不变：对于看涨期权来说，随着股票价格的上升，其价值也上升，对于看跌期权来说，随着股票价格的上升，其价值下降。所以，选项A的说法不正确；看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大。所以，选项8的说法正确；股价的波动率增加会使期权价值增加，所以，选项C的说法正确；看跌期权价值与预期红利大小成正方向变动，而看涨期权价值与预期红利大小成反方向变动。
    所以，选项D的说法不正确。

  • 第5题：

    下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（　　）。

    A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
    B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
    C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
    D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

    答案：C,D
    解析：
    对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。

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