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布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A．标的资产的现行价格B．看涨期权的执行价格C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差，D．连续复利的短期无风险年利率

题目

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A．标的资产的现行价格

B．看涨期权的执行价格

C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差，

D．连续复利的短期无风险年利率

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1.布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利

2.布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的资产的现行价格 B.看涨期权的执行价格 C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差 D.连续复利的年度无风险利率

3.布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的股票的当前价格 B.期权的执行价格 C.连续复利的以年计的股票回报率的方差 D.连续复利的年度的无风险利率

4.布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。 A.无风险报酬率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利

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  • 第1题：

    采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

    公式中的符号X代表（）。

    A、期权的执行价格
    B、标的股票的市场价格
    C、标的股票价格的波动率
    D、权证的价格


    答案：A
    解析：
    X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

  • 第2题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第3题：

    24、由布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）可知，给定其它参数，距离期权到期的时间越近，看涨期权价格的越高、而看跌期权价格的越低


    D

  • 第4题：

    采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

    公式中的符号x代表（ ）。

    A.期权的执行价格
    B.标的股票的市场价格
    C.标的股票价格的波动率
    D.权证的价格

    答案：A
    解析：
    在布莱克一斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

  • 第5题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

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