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下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。 A.标的资产市场价格 B.标的资产价格波动率 C.无风险利率 D.预期股利

题目
下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。

A.标的资产市场价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期股利
相似考题

1.下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

2.下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

3.下列说法正确的有( )。A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

4.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

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  • 第1题：

    下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。

    A．标的市场价格

    B．标的价格波动率

    C．无风险利率

    D．预期股利


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    下列说法正确的是( )。

    A．期权的时间溢价二期权价值—内在价值

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消


    正确答案：ABD
    解析：看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

  • 第3题：

    无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。

    A．标的资产价格波动率

    B．无风险利率

    C．预期股利

    D．到期期限


    正确答案：A
    标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购入看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，期权价值变化不确定。

  • 第4题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看涨期权与预期红利大小成反向变动

    D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加


    正确答案：ABCD
    参照教材变量对于期权价格的影响表，可很快推出4个选项。 

  • 第5题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

    A.股票价格
    B.执行价格
    C.到期时间
    D.无风险利率

    答案：A,B,D
    解析：
    到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。

  • 第6题：

    下列说法正确的有（）

    • A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
    • B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
    • C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
    • D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

    正确答案:C

  • 第7题：

    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）

    • A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
    • B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
    • C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
    • D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于金融期权的说法错误的是(   )。
    A

    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    B

    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    C

    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

    D

    市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    在期权价值大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（　　）。
    A

    对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B

    看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C

    对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值

    D

    看涨期权价值与预期红利大小成正向变动


    正确答案： C
    解析：
    期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票价格、执行价格、到期期限、股票波动率、无风险利率和预期红利。D项，在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低，即看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

  • 第10题：

    单选题
    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
    A

    随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升

    B

    股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高

    C

    看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关

    D

    股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
    A

    较长的到期时间，能增加期权的价值

    B

    股价的波动率增加会使期权价值增加

    C

    无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

    D

    看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动


    正确答案： D,C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈反向变动，选项D错误。

  • 第12题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。
    A

    无风险利率

    B

    执行价格

    C

    到期期限

    D

    股票价格的波动率


    正确答案： D
    解析：
    股票价格的波动率，是指股票价格变动的不确定性，通常用标准差衡量。股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大。股票价格的波动率与期权价值（无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权）正相关变动。

  • 第13题：

    无论看涨期权还是看跌期权，（ ）与期权价值都正相关变动。

    A．标的价格波动率

    B．无风险利率

    C．预期股利

    D．到期期限


    正确答案：AD

  • 第14题：

    下列关于期权的说法中，正确的有( )。

    A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消


    正确答案：ABD
    解析：看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，所以，选项C的说法不正确。

  • 第15题：

    下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。

    A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值

    D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动


    正确答案：ABC
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升，因此，看跌期权价值与预期红利大小成同向变化。 

  • 第16题：

    在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。


    A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
    B.到期时间越长会使期权价值越大
    C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
    D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

    答案：B,D
    解析：
    对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的表述不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的表述不正确。

  • 第17题：

    关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　）

    A.时间价值为7元
    B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
    C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
    D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降

    答案：B,C
    解析：
    A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，O]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；D，同向但非线性。

  • 第18题：

    无风险利率的升高会使得（）

    • A、看涨期权的价值降低
    • B、看跌期权的价值升高
    • C、看涨期权的价值升高
    • D、看涨与看跌期权的价值均减少

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。

    • A、股票价格
    • B、执行价格
    • C、到期时间
    • D、无风险报酬率

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    多选题
    如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
    A

    较长的到期时间，能增加期权的价值

    B

    股价的波动率增加会使期权价值增加

    C

    无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

    D

    看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动


    正确答案： C,A
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加看涨期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成反向变动，选项D错误。

  • 第21题：

    单选题
    在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
    A

    对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B

    看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C

    对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值

    D

    看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动


    正确答案： C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间能增加看涨期权的价值。到期日离现在越远，发生不可预知事件的可能性越大，股价变动的范围也越大。此外，随着时间的延长，执行价格的现值会减少，从而有利于看涨期权的持有人，能够增加期权的价值。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。因为欧式期权只有在到期口才能行权，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但是并不增加执行的机会。

  • 第22题：

    单选题
    下列说法正确的有()。
    A

    某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元

    B

    期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系

    C

    通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关

    D

    看涨期权，行权价格越高，期权价值越大


    正确答案： B
    解析： A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

  • 第23题：

    单选题
    在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    期权的时间溢价＝期权价值－内在价值

    B

    无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C

    看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D

    股价波动率的增加会使期权价值增加


    正确答案： C
    解析：
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看跌期权价格升高，即看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

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