第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动,应该选择哪种投资组合?该组合应该如果构建?假设6个月后股票价格下跌50%,该投资组合的净损益是多少?(注:计算投资组合净损益时,不考虑期权价格,股票价格的货币时间价值。)
第10题:
1
6
11
-5
第11题:
13
6
-5
-2
第12题:
13
6
-5
-2
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
5
7
9
11
第22题:
13
6
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第23题:
-5
15
10
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