第1题:
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
第2题:
第3题:
第4题:
对于期权买方来说,以下说法正确的()。
第5题:
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
第6题:
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
第7题:
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值
美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值
欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
第8题:
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第9题:
股票价格上升,看涨期权的价值增加
执行价格越大,看跌期权价值越大
股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少
期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加
第10题:
标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第11题:
多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第12题:
买入看涨期权和买入看跌期权
买入看涨期权和卖出看跌期权
卖出看涨期权和买入看跌期权
卖出看涨期权和卖出看跌期权
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()
第17题:
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第18题:
多头看涨期权到期日价值= Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第19题:
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
第20题:
较长的到期时间,能增加期权的价值
股价的波动率增加会使期权价值增加
无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低
看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
第21题:
看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”
同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”
第22题:
期权的时间溢价=期权价值-内在价值
无风险利率越高,看涨期权的价格越高
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
股价波动率的增加会使期权价值增加
第23题:
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高