第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
第5题:
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
第6题:
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
第7题:
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
第8题:
β系数可以为负数
β系数是影响证券收益率的唯一因素
投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
β系数反映的是证券的系统风险
第9题:
证券投资组合能消除大部分系统风险
证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险
第10题:
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
标准差度量的是投资组合的非系统风险
投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
第11题:
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
证券投资组合扩大了投资者的选择范围
证券投资组合减少了投资者的投资机会
第12题:
第13题:
第14题:
第15题:
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。
第16题:
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。
第17题:
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
第18题:
标准差度量的是投资组合的非系统风险
投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的算术加权平均值
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
第19题:
证券投资组合能消除大部分系统风险
证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
风险最小的组合,其报酬最大
一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第20题:
β系数可以为负数
市场组合的β系数等于1
投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
β系数反映的是证券的系统风险
第21题:
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险