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对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。 A、股票价格上升，看涨期权的价值降低 B、执行价格越大，看涨期权价值越高 C、到期期限越长，欧式期权的价格越大 D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

题目
对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。

A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
B、执行价格越大，看涨期权价值越高
C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
相似考题

1.根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

2.关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

3.对于欧式期权，下列说法中正确的是（ ）。 A.股票价格上升，看涨期权的价值降低 B.执行价格越大，看涨期权价值越高 C.到期期限越长，欧式期权的价值越高 D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升

4.关于美式期权和欧式期权，下列说法错误的是( )。A．欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权B．美式期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权C．对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利D．对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权的风险更大

参考答案和解析
答案：D
解析：
股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
【考点“影响期权价值的主要因素”】
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  • 第1题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
    B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
    C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
    D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）

    答案：B
    解析：
    欧式看涨期权空头的损益：min（X-ST,0）。

  • 第2题：

    下列各项中，有关期权合同说法不正确的是()。

    A. 期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
    B. 期权可分为美式期权和欧式期权
    C. 与普通的期权相比， 员工持股计划是企业与员工之间发生的交易
    D. 欧式期权可在期权有效期内任何时候执行， 而美式期权只能在期权到期日执行

    答案：D
    解析：
    美式期权可在期权有效期内任何时候执行，而欧式期权只能在期权到期日执行。

  • 第3题：

    下列关于期权的说法中，正确的有( )。

    A.看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期不同
    B.若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买看涨期权
    C.关式期权的期权费通常比欧式期权低一些
    D.对于买方来说，欧式期权更有利
    E.看跌期权指当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权

    答案：A,B,E
    解析：
    按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权。看涨期权指当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权。看跌期权指当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权。在其他条件一定的情况下，美式期权的期权费通常比欧式期权高一些。对于期权买方来说，美式期权比欧式期权更有利。

  • 第4题：

    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。

    • A、美式期权在美国市场交易
    • B、美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权
    • C、欧式期权在欧洲市场交易
    • D、欧式期权的买方只能在合约到期日行权

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）

    • A、欧式看涨期权价格上涨
    • B、欧式看跌期权价格下跌
    • C、美式看涨期权价格上涨
    • D、以上皆不正确

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（　　）。
    A

    对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约

    B

    超过到期日，美式期权失效

    C

    其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的低

    D

    世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权


    正确答案： A
    解析：
    C项，买入美式期权后，买方可以在期权有效期内更灵活地根据市场价格的变化和自己的实际需要而主动地选择履约时间。对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使其承担着更大的风险，他必须随时为履约做好准备。因此，在其他条件都一样的情况下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费高一些。

  • 第7题：

    单选题
    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权Ⅱ．美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别Ⅲ．对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权Ⅳ．美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    美式期权，是指期权买方在期权到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使权利的期权；欧式期权，是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别，市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第8题：

    多选题
    下列关于欧式期权的说法，正确的有（　　）。
    A

    欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格

    B

    欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格

    C

    处于深度虚值状态的欧式看跌期权，时间价值可能小于0

    D

    随着有效期的增加，欧式期权的价值并不必然增加


    正确答案： D,A
    解析： A项，欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值。

  • 第9题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值增加

    B

    执行价格越大，看跌期权价值越大

    C

    股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加


    正确答案： C
    解析： 无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权

    B

    美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别

    C

    对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权

    D

    美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流


    正确答案： B,C
    解析：
    美式期权，是指期权买方在期权到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使权利的期权；欧式期权，是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别，市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第11题：

    多选题
    对于上证50ETF期权，以下说法正确的是（　　）。[2019年7月真题]
    A

    无保证金要求

    B

    同时交易四个到期月份合约

    C

    现金交割

    D

    属于欧式期权


    正确答案： A,B
    解析：
    A项，上证50ETF期权的保证金要求有两种：开仓保证金和维持保证金；C项，上证50ETF期权采用实物交割。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于金融期权的说法错误的是（  ）。
    A

    欧式期权是期权的持有者，只有在期权日才能执行期权

    B

    美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权

    C

    对于期权购买者来说，美式期权比欧式期权更有利

    D

    对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权更有利


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（ ）。

    A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约
    B.超过到期日，美式期权失效
    C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低
    D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权

    答案：C
    解析：
    C项，买入美式期权后，买方可以在期权有效期内更灵活地根据市场价格的变化和自己的实际需要而主动地选择履约时间。对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险，他必须随时为履约做好准备。因此，在其他条件都一样的情况下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费高一些。

  • 第14题：

    下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。

    A.看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期不同
    B.若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买看涨期权
    C.美式期权的期权费通常比欧式期权低一些
    D.对于买方来说，欧式期权更有利
    E.看跌期权指当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权

    答案：A,B,E
    解析：
    按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权。看涨期权指当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权。看跌期权指当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权。在其他条件一定的情况下，美式期权的期权费通常比欧式期权高一些。对于期权买方来说，美式期权比欧式期权更有利。

  • 第15题：

    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权
    Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
    Ⅲ.对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权
    Ⅳ.美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    美式期权，是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权；欧式期权，是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别，市场上交易最多的是美式期权。由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

  • 第16题：

    下列关于欧式期权和美式期权，描述正确的是（）。

    • A、欧式期权是在美国以外发行的期权
    • B、美式期权是在美国发行的期权
    • C、欧式期权是只能在到期日期权买方才能选择是否执行的期权
    • D、美式期权是以美元计价的期权

    正确答案:C

  • 第17题：

    下面说法正确的是（）

    • A、欧式期权和美式期权的区别是交易地点不同
    • B、美式期权总比相应的欧式期权价值更高
    • C、期权的价格不可能超过股价
    • D、期权在到期前价值总是大于0

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    单选题
    下列关于欧式期权和美式期权，描述正确的是（）。
    A

    欧式期权是在美国以外发行的期权

    B

    美式期权是在美国发行的期权

    C

    欧式期权是只能在到期日期权买方才能选择是否执行的期权

    D

    美式期权是以美元计价的期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于股指期权下列说法正确的是（  ）
    A

    股指期权可以现金交割，也可以实物交割

    B

    股指期权只有欧式期权

    C

    股指期权只能现金交割

    D

    股指期权可以是欧式期权，也可以是美式期权


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    下面说法正确的是（）
    A

    欧式期权和美式期权的区别是交易地点不同

    B

    美式期权总比相应的欧式期权价值更高

    C

    期权的价格不可能超过股价

    D

    期权在到期前价值总是大于0


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）
    A

    欧式看涨期权价格上涨

    B

    欧式看跌期权价格下跌

    C

    美式看涨期权价格上涨

    D

    以上皆不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。
    A

    美式期权在美国市场交易

    B

    美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权

    C

    欧式期权在欧洲市场交易

    D

    欧式期权的买方只能在合约到期日行权


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值降低

    B

    执行价格越大，看涨期权价值越高

    C

    到期期限越长，欧式期权的价格越大

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加


    正确答案： D
    解析：

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