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在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。A. 金融衍生品B. 负债C. 与原组合风险暴露相反的头寸D. 与原组合风险暴露同向的头寸

题目

在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。

A. 金融衍生品

B. 负债

C. 与原组合风险暴露相反的头寸

D. 与原组合风险暴露同向的头寸

相似考题

1.以规避利率风险为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债券组合管理为“主动式管理”。（ ）

2.保险资金管理中，应始终贯彻组合管理的思想，最大限度地规避和化解保险资金运用的风险，保险资产组合管理的核心是()。A、投资目标、投资原则和投资限制B、相关政治形势、经济形势和政策研究C、资产配置、组合构建、个券选择以及组合的调整D、投资策略

3.债券资产的组合管理的目的是( )．A．规避利率风险B．通过组合管理鉴别出非正确定价的债券，以获得资本收益C．规避市场风险D．在不同的证券中套利获利

4.一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合

参考答案和解析
参考答案：C
解析：在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个与原组合风险暴露相反的头寸，以部分或全部规避资产组合风险。
更多“在资产组合风险管理中,对冲策略的基本思想是构建一个( ),以部分或全部规避资产组合风险。 ”相关问题

  • 第1题：

    通过将资产组合与负债组合在期限上的匹配，降低资产负债组合对利率变动的敏感程度，从而使基金规避利率波动而造成偿付能力不足的风险是：

    A、变动比率投资策略

    B、缺口管理策略

    C、常数投资策略

    D、免疫策略


    参考答案：D

  • 第2题：

    （ ）是指通过投资或购买与标的资产收益波动呈负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

    A.风险冲销
    B.风险对冲
    C.风险规避
    D.风险分散

    答案：B
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动呈负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

  • 第3题：

    下列关于风险对冲的说法中，正确的是（　　）。

    A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择?
    B.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲
    C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
    D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险，通过自身业务进行对冲

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：①自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。②市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第4题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
    B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第5题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第6题：

    （）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

    • A、风险分散
    • B、风险规避
    • C、风险转移
    • D、风险对冲

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
    A

    投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险

    B

    如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

    C

    投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

    D

    当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化


    正确答案： A,B,D
    解析： 投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这时利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度是Delta，投资者往往按照l单位资产与Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险。如果该策能完全规避组合的价格波动风险，我们称该策略是Delta中性策。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断根据市场变化调整对冲头寸。

  • 第11题：

    单选题
    （　　）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
    A

    风险分散

    B

    风险对冲

    C

    风险转移

    D

    风险规避


    正确答案： B
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，是管理市场风险非常有效的办法。

  • 第12题：

    单选题
    投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。
    A

    风险规避

    B

    风险对冲

    C

    风险分散

    D

    风险转移


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（　　）。

    A、风险规避
    B、风险对冲
    C、风险分散
    D、风险转移

    答案：B
    解析：
    A项，风险规避是指拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险的一种风险应对方法；C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；D项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

  • 第14题：

    债券资产的组合管理的目的是()。

    A:规避利率风险
    B:通过组合管理鉴别出非正确定价的债券，以获得资本收益
    C:规避市场风险
    D:在不同的证券中套利获利

    答案：A,B
    解析：
    债券资产的组合管理主要有两个目的：规避利率风险、通过组合管理鉴别出非正确定价的债券。

  • 第15题：

    一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。

    A.只投资风险资产
    B.只投资无风险资产
    C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
    D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A. 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
    B. 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D. 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的
    Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第17题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

    • A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
    • B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    • C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    • D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

    • A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
    • B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    • C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    • D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

    • A、风险规避
    • B、风险对冲
    • C、风险分散
    • D、风险转移

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
    A

    投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

    B

    如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

    C

    投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

    D

    当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化


    正确答案： D,C
    解析： 投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则该策略为Delta中性策略。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于风险管理策略的说法，错误的是（）。
    A

    对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

    B

    风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

    C

    风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险

    D

    风险规避可分为保险规避和非保险规避


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
    A

    只投资风险资产

    B

    只投资无风险资产

    C

    以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

    D

    以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是()。
    A

    风险规避

    B

    风险对冲

    C

    风险分散

    D

    风险转移


    正确答案： A
    解析： A项，风险规避是指拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险的一种风险应对方法；C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；D项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

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