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保险风险最低资本计量涉及下列哪几项?()A、保费风险B、准备金风险C、巨灾风险D、信用风险

题目
保险风险最低资本计量涉及下列哪几项?()

A、保费风险

B、准备金风险

C、巨灾风险

D、信用风险

相似考题

1.2004年的《巴塞尔新资本协议》对最低资本充足率要求的风险计量涉及风险种类有( )。A．操作风险B．国家风险C．市场风险D．信用风险

2.保险风险最低资本包含哪几类子风险?()A、保费风险B、准备金风险C、定价风险D、巨灾风险

3.2004年的《巴塞尔新资本协议》对最低资本充足率要求的风险计量涉及风险种类有（ ）。A．操作风险B．国家风险C．市场风险D．信用风险

4.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

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  • 第1题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第2题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：B
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

  • 第3题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。

    A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
    D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

    答案：A,D
    解析：

  • 第4题：

    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

    B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

    C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

    D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。

  • 第5题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

    A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
    D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

    答案：A,D
    解析：
    B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。

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