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保险风险最低资本包含哪几类子风险?()A、保费风险B、准备金风险C、定价风险D、巨灾风险

题目
保险风险最低资本包含哪几类子风险?()

A、保费风险

B、准备金风险

C、定价风险

D、巨灾风险

相似考题

1.保险风险最低资本计量涉及下列哪几项?()A、保费风险B、准备金风险C、巨灾风险D、信用风险

2.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VARD．市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)

3.商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VailB．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaRC．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaRD．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）

4.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

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  • 第1题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

    A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

    B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

    C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

    D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A
    解析：商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。

  • 第2题：

    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

    B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

    C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

    D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。

  • 第3题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

    A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
    B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
    C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
    D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

    答案：B
    解析：
    市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

  • 第4题：

    下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

    C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

    D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR


    正确答案：B

  • 第5题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。

    A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR

    B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

    D．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A
    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

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