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某资产当前价格为75元,该资产的3个月期,美式看涨期权处于实值状态,该期权的当前价值为5元。当该资产在到期时价格为( )时,其抛补期权达到盈亏平衡A．70元B．75元C．80元D．85元

题目

某资产当前价格为75元,该资产的3个月期,美式看涨期权处于实值状态,该期权的当前价值为5元。当该资产在到期时价格为( )时,其抛补期权达到盈亏平衡

A．70元

B．75元

C．80元

D．85元

相似考题

1.对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。 ( )A．正确B．错误

2.对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。 （ ）

3.某客户购买了一款看涨期权，如果标的资产市价高于行权价格，则该期权处于()状态。A:实值 B:价外 C:虚值 D:平值

4.某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权进行套期保值。如果当该资产的价格为114元时,投资者刚好达到盈亏平衡,那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )A．0元B．4元C．10元D．14元

更多“某资产当前价格为75元,该资产的3个月期,美式看涨期权处于实值状态,该期权的当前价值为5元。当该资 ”相关问题

  • 第1题：

    甲公司股票当前市价为 20元，有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权，执行价格为 25元，期权价格为 4元，则（　　）。

    A.该看涨期权的内在价值是0
    B.该期权是虚值期权
    C.该期权的时间溢价为9
    D.该看涨期权的内在价值是-5

    答案：A,B
    解析：
    对于看涨期权，如果标的资产的现行市价低于执行价格时，立即执行不会给持有人带来净收入，持有人也不会去执行期权，属于虚值期权，此时看涨期权的内在价值为 0。时间溢价 =期权价值 -内在价值 =4-0=4。

  • 第2题：

    （2017年）甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（　）。

    A.看涨期权处于实值状态
    B.看跌期权处于虚值状态
    C.看涨期权时间溢价大于0
    D.看跌期权时间溢价小于0

    答案：A,B
    解析：
    股价大于执行价格，看涨期权处于实值状态，选项A正确；股价大于执行价格，看跌期权处于虚值状态，选项B正确。时间溢价＝期权价值－内在价值，题目没有给出相关信息，无法判断时间溢价。

  • 第3题：

    （2013年）甲公司股票当前市价为20 元，有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权，执行价格为25 元，期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是（ ）元。

    A.0
    B.1
    C.4
    D.5

    答案：A
    解析：
    看涨期权当前市价低于执行价格，期权处于虚值状态，内在价值为0。

  • 第4题：

    甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（）。

    A.看涨期权处于实值状态
    B.看涨期权时间溢价大于0
    C.看跌期权处于虚值状态
    D.看跌期权时间溢价小于0

    答案：A,B,C
    解析：
    对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，该期权处于实值状态，选项A正确。对于看跌期权来说，标的资产的现行市价高于执行价格时，该期权处于虚值状态。选项C正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，只要未到期，时间溢价就是大于0的。选项B正确，选项D错误。

  • 第5题：

    当标的资产市场价格高于执行价格时，()为实值期权。

    A.看涨期权
    B.看跌期权
    C.欧式期权
    D.美式期权

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，当标的资产市场价格高于执行价格时，看涨期权的内涵价值大于0，为实值期权。

  • 第6题：

    一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）

    • A、处于实值状态
    • B、处于虚值状态
    • C、期权价格为0
    • D、期权价格大于0

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    多选题
    一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）
    A

    处于实值状态

    B

    处于虚值状态

    C

    期权价格为0

    D

    期权价格大于0


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。
    A

    实值状态

    B

    虚值状态

    C

    平价状态

    D

    不确定状态


    正确答案： C
    解析： 对于看涨期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于"虚值状态"；当资产现行市价高于执行价格时，称该期权处于"实值状态"。

  • 第9题：

    单选题
    甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。
    A

    1

    B

    4

    C

    5

    D

    0


    正确答案： C
    解析： 期权的内在价值是指期权立即执行产生的经济价值。对于看涨期权，如果资产的现行市价等于或低于执行价格时，立即执行不会给持有人带来净收入，持有人也不会去执行期权，此时看涨期权的内在价值为0元。

  • 第10题：

    单选题
    某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为2元

    C

    该期权的时间溢价为3.5元

    D

    买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元


    正确答案： C
    解析：
    A项，对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”；B项，对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零；C项，时间溢价＝期权价格－内在价值＝3.5－0＝3.5（元）；D项，买入看跌期权的净收入＝Max（执行价格－股票市价，0）＝Max（8－股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元。

  • 第11题：

    单选题
    当标的资产市场价格高于执行价格时，（）为实值期权。
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    欧式期权

    D

    美式期权


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    甲公司股票当前的市价是15元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为10元，到期时间为3个月，期权价格为5元，下列关于该看跌期权的说法中，正确的有（  ）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为5元

    C

    买入1股该看跌期权的最大净收入为10元

    D

    买入1股该看跌期权的最大净损益为5元


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第13题：

    某看涨期权的标的资产现行市价为 22元，执行价格为 36元，则该期权处于（　　）。

    A.实值状态
    B.虚值状态
    C.平价状态
    D.不确定状态

    答案：B
    解析：
    对于看涨期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时，称期权处于“虚值状态”或称此时的期权为“虚值期权”（折价期权）。

  • 第14题：

    甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为6元，该看涨期权的内在价值为（　）元。
    　

    A.0
    B.1
    C.4
    D.5

    答案：A
    解析：
    看涨期权当前市价低于执行价格，期权处于虚值状态，内在价值为0。

  • 第15题：

    某公司股票的当前市价为 6 元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为 10 元，到期时间为三个月，期权价格为 3 元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（ ）。

    A.该期权的内在价值为 4 元
    B.该期权处于实值状态
    C.如果希望买入该期权不亏损，股价最低需上涨至 13 元
    D.该期权的时间溢价为 3 元

    答案：C,D
    解析：
    股票市价低于执行价格时，看涨期权处于虚值状态，其内在价值为 0，选项 A、B 错误；买入看涨期权的净损益＝买入期权的收入－期权成本，如果不亏损，即买入期权的收 入最低为 3 元，股票的市价最低上涨至 13 元，选项 C 正确；时间溢价＝期权价格－内在价 值＝3 元，选项 D 正确。

  • 第16题：

    某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（ ）期权。

    A.实值
    B.虚值
    C.美式
    D.欧式

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=1300-1280=20（美分），故该期权为实值期权即内涵价值大于0的期权。

  • 第17题：

    某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。
    A、实值
    B、虚值
    C、美式
    D、欧式


    答案：A
    解析：
    实值期权也称期权处于实值状态，它是指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权。

  • 第18题：

    单选题
    某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为2元

    C

    该期权的时间溢价为3.5元

    D

    买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元


    正确答案： D
    解析： 由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3．5元，则期权的时间溢价为3．5元，所以选项A、B错误，选项C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4．5元，所以选项D错误。

  • 第19题：

    单选题
    对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。
    A

    该期权处于虚值状态

    B

    该期权当前价值为零

    C

    该期权处于实值状态

    D

    该期权价值为零


    正确答案： A
    解析： 对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其内在价值为零，但仍有“时间溢价”，因此仍可以按正的价格出售，其价值大于零。

  • 第20题：

    多选题
    某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。
    A

    该期权处于折价状态

    B

    该期权处于实值状态

    C

    该期权一定会被执行

    D

    该期权不一定会被执行


    正确答案： B,D
    解析： 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于"实值状态"，也称"溢价状态"，处于"实值状态"时，期权有可能被执行，但也不一定会被执行。

  • 第21题：

    单选题
    若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。
    A

    对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态

    B

    对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态

    C

    对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0

    D

    对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0


    正确答案： C
    解析： 由于现行市价低于执行价格，对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权不会被执行，该期权处于虚值状态；对于以该股票为标的物的看涨期权的多头和空头来说内在价值均为0。

  • 第22题：

    单选题
    某投资人购买了一项美式看涨期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（　　）。
    A

    如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元

    B

    如果到期日的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权

    C

    如果标的股票的当前市价为50元，该期权处于平价状态，该期权的时间溢价为0

    D

    如果到期日的股价为53元，该期权的时间溢价为0


    正确答案： D
    解析：
    A项，如果到期日的股价为60元，该看涨期权到期日价值＝60－50＝10（元），投资人的净损益＝10－5＝5（元）；B项，如果到期日的股价为53元，股价大于执行价格，该期权处于实值状态，由于期权在到期日后会自动作废，因此期权持有人必须执行期权；C项，如果标的股票的当前市价为50元，该期权处于平价状态，该期权的内在价值为0元，该期权的时间溢价为5元；D项，如果到期日的股价为53元，期权到期日价值＝53－50＝3（元），由于期权已经到期不能再等待了，此时该期权的时间溢价为0。

  • 第23题：

    单选题
    （2011年）某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为2元

    C

    该期权的时间溢价为3.5元

    D

    买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元


    正确答案： D
    解析：
    对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”；对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零；时间溢价=期权价格一内在价值=3.5-0=3.5（元）；买入看跌期权的净收入=Max（执行价格一股票市价，0）=Max（8-股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元。

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