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某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权进行套期保值。如果当该资产的价格为114元时,投资者刚好达到盈亏平衡,那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )A．0元B．4元C．10元D．14元

题目

某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权进行套期保值。如果当该资产的价格为114元时,投资者刚好达到盈亏平衡,那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )

A．0元

B．4元

C．10元

D．14元

相似考题

1.某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赔不赚。A．X+CB．X-CC．C-XD．C

2.投资者买入一份看跌期权，若期权费为A，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。A．A－XB．X－AC．X+AD．A

3.某资产当前价格为75元,该资产的3个月期,美式看涨期权处于实值状态,该期权的当前价值为5元。当该资产在到期时价格为( )时,其抛补期权达到盈亏平衡A．70元B．75元C．80元D．85元

4.某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ）时，该投资者不赔不赚。A．X CB．X-CC．C-XD．C

更多“某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资 ”相关问题

  • 第1题：

    假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 （ ）


    正确答案：√
    「解析」假设影响期权价值的其他因素不变，则股票价格与看跌期权（包括欧式和美式）的价值反向变化，所以，原题说法正确。
    　

  • 第2题：

    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（ ）美元。

    A.5
    B.50
    C.55
    D.-5

    答案：A
    解析：
    看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格=5

  • 第3题：

    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：A
    解析：
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。

  • 第4题：

    投资者预期某种金融资产价格将要上涨时通常会买入（）

    • A、美式期权
    • B、欧式期权
    • C、看跌期权
    • D、看涨期权

    正确答案:D

  • 第5题：

    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。

    • A、5
    • B、0
    • C、55
    • D、-5

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为2元

    C

    该期权的时间溢价为3.5元

    D

    买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元


    正确答案： D
    解析： 由于市价高于执行价格，对于看跌期权属于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3．5元，则期权的时间溢价为3．5元，所以选项A、B错误，选项C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4．5元，所以选项D错误。

  • 第7题：

    多选题
    某投资者预期某金融资产的市场价格在未来一段时间内会上涨。市场上存在以该金融资产为标的的金融期权。根据自己的预期，该投资者可能会采取的投资策略有（  ）。
    A

    卖出看跌期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    买入看涨期权

    E

    卖出金融期货


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： A
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第9题：

    单选题
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： C
    解析：
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。

  • 第10题：

    单选题
    某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为2元

    C

    该期权的时间溢价为3.5元

    D

    买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元


    正确答案： C
    解析：
    A项，对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”；B项，对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零；C项，时间溢价＝期权价格－内在价值＝3.5－0＝3.5（元）；D项，买入看跌期权的净收入＝Max（执行价格－股票市价，0）＝Max（8－股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元。

  • 第11题：

    单选题
    看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
    A

    买入期权

    B

    卖出期权

    C

    欧式期权

    D

    货币资产期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    甲公司股票当前的市价是15元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为10元，到期时间为3个月，期权价格为5元，下列关于该看跌期权的说法中，正确的有（  ）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为5元

    C

    买入1股该看跌期权的最大净收入为10元

    D

    买入1股该看跌期权的最大净损益为5元


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第13题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。

    A.X+P
    B.X—P
    C.P—X
    D.P

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权的盈亏平衡点为X—P，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第14题：

    某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

    A：实值期权
    B：虚值期权
    C：平值期权
    D：零值期权

    答案：A
    解析：
    对于实值期权，看涨期权的执行价格低于其标的物市场价格、看跌期权的执行价格高于其标的物的市场价格。

  • 第15题：

    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第16题：

    一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

    • A、该美式看跌期权的价格上限为26
    • B、该美式看跌期权的价格上限为30
    • C、该美式看跌期权的价格下限为2
    • D、该美式看跌期权的价格下限为4

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。

    • A、买入期权
    • B、卖出期权
    • C、欧式期权
    • D、货币资产期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    一个投资者持有某种看跌期权的空头合约，若该期权被持有者行权，则该投资者（）。
    A

    必须以合约约定价格买入标的资产

    B

    必须以合约约定价格卖出标的资产

    C

    有权利以合约约定价格买入标的资产

    D

    有权利以合约约定价格卖出标的资产


    正确答案： B
    解析： 看跌期权的多头方有权利在未来以合约约定价格卖出标的资产，则当多头方行权时，空头方必须以合约约定价格买入标的资产。

  • 第19题：

    单选题
    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为()美元。
    A

    5

    B

    0

    C

    55

    D

    -5


    正确答案： A
    解析： 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权，则该期权的内涵价值=55-50=5（美元）。

  • 第20题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
    A

    买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权

    B

    卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权

    C

    买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权

    D

    卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权


    正确答案： C
    解析： 牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。

  • 第21题：

    单选题
    投资者预期某种金融资产价格将要上涨时通常会买入( )
    A

    美式期权

    B

    欧式期权

    C

    看跌期权

    D

    看涨期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
    A

    该美式看跌期权的价格上限为26

    B

    该美式看跌期权的价格上限为30

    C

    该美式看跌期权的价格下限为2

    D

    该美式看跌期权的价格下限为4


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （2011年）某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。
    A

    该期权处于实值状态

    B

    该期权的内在价值为2元

    C

    该期权的时间溢价为3.5元

    D

    买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元


    正确答案： D
    解析：
    对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”；对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零；时间溢价=期权价格一内在价值=3.5-0=3.5（元）；买入看跌期权的净收入=Max（执行价格一股票市价，0）=Max（8-股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元。

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