下列关于证券组合有效集的条件正确的是()
第1题:
关于切点证券组合T(如图所示)的特征,下列说法正确的有( )。
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定
D.T为最优风险证券组合或最优风险组合
第2题:
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是( )。 A.指数化型证券组合也称为“均衡组合” B.信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C.它是组合管理的时代潮流 D.这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
第3题:
A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式
B. 无差异曲线呈凸型
C. 有效集呈凹型
D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
第4题:
下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有( )。
A.资本市场线只适用于有效组合
B.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
D.证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
关于最优证券组合,下列说法正确的是()。
第10题:
两种证券的所有组合都落在一条曲线上,而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集
无论是两种证券组成的投资组合,还是两种以上证券组成的投资组合,有效集=定是从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止的那段曲线
有效集之外的机会集是无效集,因为它们与有效集上的投资组合比,要么具有相同的风险,只能取得较低的报酬率;要么具有相同的报酬率,则必须承担较大的风险;要么报酬率较低,风险较高
第11题:
所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
有效集以期望代表收益,以对应的方差(或标准差)表示风险程度
有效集的满足条件是:既定风险水平下要求最高收益率:既定预期收益率水平下要求最低风险
有效集与无差异曲线都是客观存在的,都是由证券市场决定的
可行集包括了现实生活中所有可能的组合
第12题:
对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
第13题:
下列关于最优证券组合的表述正确的是( )。
A.是能带来最高收益的组合
B.肯定在有效边界上
C.是理性投资者的最佳选择
D.是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
第14题:
A.相交处
B.切点处
C.重叠处
D.分离处
第15题:
此题为判断题(对,错)。
第16题:
最优证券组合分布在有效集的边缘。
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
下列对有效集与最优投资组合的说法,正确的有()
第22题:
可行投资集是抛物线上方区域
有效前沿为扇形区域的上边沿
可行投资集是抛物线下方区域
有效前沿为扇形区域的下边沿
第23题:
所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
有效集以期望代表收益,以对应的方差(或标准差)表示风险程度
有效集的满足条件是:既定风险水平下要求最高收益率;既定预期收益率水平下要求最低风险
有效集与无差异曲线都是客观存在的,都是由证券市场决定的
可行集包括了现实生活中所有可能的组合
第24题:
Ⅰ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ