如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求,银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何?()
第1题:
第2题:
第3题:
衡量信用风险资本计提的方法不包括:()
第4题:
在实施BASELII时,美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险?()
第5题:
国内某商业银行的核心一级资本净额为1200亿元,一级资本净额为1400亿元,资本净额为1850亿元。该银行采用内部评级法计算的信用风险加权资产为9600亿元,内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产(采用权重法计算)为2400亿元,该银行信用风险加权资产合计为12000亿元。该银行采用内部模型法计算的市场风险资本要求为8亿元,采用标准法计算的操作风险资本要求为102亿元。计算该银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率各是多少?
第6题:
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()
第7题:
《巴塞尔新资本协议》提出的计量信用风险的(),是基于商业银行资产的外部评级结果,以标准化方式计量信用风险的方法。
第8题:
巴塞尔新资本协议中,银行计量信用风险资本要求可采用的方法中最复杂、要求最高的是()
第9题:
权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
有权重法和内部评级法两种计算方法
权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
第10题:
内部评级法
高级评级法
内部模型法
标准法
第11题:
IRB法
评级法(RBA)
监管公式法(SF)
内部评估法(IAA)
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
在实施BASEL II时,美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险?()
第16题:
计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法()。
第17题:
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法,也是商业银行对其信用风险进行()的基本工具。
第18题:
巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用()计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致.也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
第19题:
巴塞尔新资本协议中,银行计量信用风险资本要求可采用的方法中最简单的是()
第20题:
标准法
内部评级初级法
内部评级高级法
基本指标法
第21题:
内部模型法
标准法
内部评级初级法
内部评级高级法
第22题:
13.91%
13.83%
14.02%
15.26%
第23题:
标准法
内部评级初级法
内部评级高级法
基本指标法