关于夏普指数,下列说法正确的有()。
第1题:
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。
A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
第2题:
下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
第3题:
下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
第4题:
关于M2测度,下列说法正确的是( )。
A:与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B:比夏普指数更难以为人们理解与接收
C:实际上表现为两个收益率之比
D:它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
第5题:
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
关于M2测度,下列说法正确的是()。
第11题:
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
第12题:
是特瑞诺指数的一种替代形式
是信息比率一种替代形式
是詹森指数一种替代形式
是夏普指数一种替代形式
第13题:
夏普指数调整的是全部风险,根据夏普指数对基金业绩进行排序,夏普指数越小,绩效越好。( )
第14题:
下列说法中,正确是( )。
A.夏普指数并非以CAPM为基础
B.詹森指数并非以CAPM为基础
C.特雷诺指数并非以CAPM为基础
D.三种指数均以CAPM为基础
第15题:
关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第16题:
下列关于综合指数的说法中,正确的有( )。
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
下列有关夏普指数的经济含义有()。
第23题:
特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险
夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法
特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
夏普指数和特雷诺指数一样,都能够反映基金经理的市场调整能力