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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。A、成分组成B、概率C、风险偏好D、未来损益

题目

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  • A、成分组成
  • B、概率
  • C、风险偏好
  • D、未来损益
相似考题

1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.在1iaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法B.参数法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法

3.历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合． ( )

4.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

更多“历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）”相关问题

  • 第1题：

    历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符．（ ）


    正确答案：√
    略

  • 第2题：

    历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（ ）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 A.成分组成 B.概率 C.风险偏好 D.未来损益


    正确答案：D
    熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

  • 第3题：

    Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

    C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡洛模拟法


    正确答案：D
    D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第4题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第5题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?

    A.历史模拟法
    B.现实模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.情景分析

    答案：A,C
    解析：
    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法：一种是历史模拟法；另一种是蒙特卡罗模拟法；本题考查的重点：在险价值的概念

  • 第7题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第8题：

    指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    运用模拟法计算VaR的关键是（）。

    • A、根据模拟样本估计组合的VaR
    • B、得到组合价值变化的模拟样本
    • C、模拟风险因子在未来的各种可能情景
    • D、得到在不同情境下投资组合的价值

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（  ）。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在VaR估算方法中，（　　）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析：
    历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

  • 第12题：

    判断题
    运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    当使用解析法计算VaR遇到困难时，可以运用模拟法。模拟法的关键在于，模拟出风险因子的各个情景。模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第13题：

    历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 （ ）


    正确答案：√
    历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  • 第14题：

    关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。

    A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

    B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测

    C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算


    答案：A
    解析：本题考查历史模拟法。选项A错误，参数法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值;历史模拟法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

  • 第15题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第16题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第17题：

    运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。

    A.根据模拟样本估计组合的VaR
    B.得到组合价值变化的模拟样本
    C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
    D.得到在不同情境下投资组合的价值

    答案：C
    解析：
    模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

  • 第18题：

    历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。（ ）


    答案：对
    解析：
    模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。运用历史模拟法模拟风险因子的各种情景，即把风险因子的历史数据作为未来的可能场景。

  • 第19题：

    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、压力测试法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    • A、局部估值法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。
    A

    解析法

    B

    图表法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    历史模拟法


    正确答案： A,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第22题：

    单选题
    运用模拟法计算VaR的关键是（）。
    A

    根据模拟样本估计组合的VaR

    B

    得到组合价值变化的模拟样本

    C

    模拟风险因子在未来的各种可能情景

    D

    得到在不同情境下投资组合的价值


    正确答案： D
    解析： 模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

  • 第23题：

    单选题
    在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析：

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