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股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
题目
股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。
- A、0.1
- B、0.2
- C、0.25
- D、0.3
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第1题：
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
- A、个股期权交易设置涨跌幅
- B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
- C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
- D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
正确答案:D -
第2题：
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）
- A、0.1
- B、0.2
- C、0.25
- D、0.3
正确答案:A -
第3题：
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）
- A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
- B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
- C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
- D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
正确答案:A,B,C -
第4题：
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
- A、22000
- B、20000
- C、5500
- D、2000
正确答案:C -
第5题：
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
- A、20000
- B、50000
- C、12000
- D、5000
正确答案:C -
第6题：
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
- A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
- B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
- C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
- D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
正确答案:D -
第7题：
限开仓制度即任一交易日日终时，同一标的证券相同到期月份的未平仓认购期权合约（含备兑开仓）所对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的（）时，自次一交易日起限制该类认购期权开仓。
- A、0.1
- B、0.2
- C、0.3
- D、0.4
正确答案:C -
第8题：
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
- A、0.1
- B、0.2
- C、0.25
- D、0.3
正确答案:A -
第9题：
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）A0.1
B0.2
C0.25
D0.3
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。A0.1
B0.2
C0.25
D0.3
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。A股指期权买方应当缴纳保证金
B股指期权卖方应当缴纳保证金
C每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
D每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题对于ETF为标的的合约期权，认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*标的前收盘价）A对
B错
正确答案： 对解析： 认购期权初始保证金＝权利金前结算价+Max（15%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价） -
第13题：
认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。
- A、12.75元
- B、15.75元
- C、10.75元
- D、9.75元
正确答案:B -
第14题：
某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
- A、6000
- B、8000
- C、10000
- D、12000
正确答案:B -
第15题：
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
- A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
- B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
- C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
- D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
正确答案:A -
第16题：
投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。
- A、3000
- B、1400
- C、1500
- D、500
正确答案:B -
第17题：
某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
- A、6000
- B、6800
- C、10000
- D、12000
正确答案:B -
第18题：
某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。
- A、4000
- B、5000
- C、6000
- D、6200
正确答案:D -
第19题：
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。
- A、10000
- B、14000
- C、18000
- D、22000
正确答案:B -
第20题：
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A0.1
B0.2
C0.25
D0.3
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。A6000
B8000
C10000
D12000
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。A33082.5元
B22055元
C11027.5元
D5513.75元
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A个股期权交易设置涨跌幅
B期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
DD.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
正确答案： D解析： 暂无解析