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s&p500指数合约时美式合约。

题目

s&p500指数合约时美式合约。

相似考题

1.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为（ ）张。A．10B．14C．21D．28

2.某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28

3.芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（ ）

4.2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金），为防范在6月份之前出现系统性风险，可____ CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282． 25点。该合约名义金额为____美元，若____张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。( )A．买进320562．5买进31B．卖出320562．5卖出31C．买进310652．5卖出30D．卖出310652．5买进30

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  • 第1题：

    按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为（ ）

    A. 股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权

    B. 看涨期权和看跌期权

    C. 欧式期权、美式期权和修正的美式期权

    D. 单只股票期权、股票组合期权和股票指数期权


    正确答案：C

  • 第2题：

    2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。

    A．42500

    B．-42500

    C．4250000

    D．-4250000


    正确答案：D
    (1400-1570)×250×100=-4250000(美元)。

  • 第3题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。

    A.美式看涨期权
    B.美式看跌期权
    C.欧式看涨期权
    D.欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第4题：

    在具体交易时，股指期货合约的合约价值用（ ）表示。

    A.股指期货指数点乘以100
    B.股指期货指数点乘以50％
    C.股指期货指数点乘以合约乘数
    D.股指期货指数点除以合约乘数

    答案：C
    解析：
    一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。

  • 第5题：

    S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

    • A、2250美元
    • B、6250美元
    • C、18750美元
    • D、22500美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    某人买入S8LP500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）。

    • A、套利者
    • B、风险厌恶者
    • C、套期保值者
    • D、以上皆非

    正确答案:A

  • 第7题：

    某人买入S&P500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）

    • A、以上皆非
    • B、投机者
    • C、套期保值者
    • D、套利者

    正确答案:D

  • 第8题：

    某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。

    • A、12
    • B、15
    • C、18
    • D、24

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    某人买入S&P500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）
    A

    以上皆非

    B

    投机者

    C

    套期保值者

    D

    套利者


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    9月，某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（　　）美元。
    A

    42500

    B

    －42500

    C

    4250000

    D

    －4250000


    正确答案： C
    解析：
    净收益＝（1400－1570）×250×100＝－4250000（美元）。

  • 第11题：

    单选题
    10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（　　）12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）[2015年11月真题]
    A

    买入10手

    B

    卖出11手

    C

    卖出10手

    D

    买入11手


    正确答案： C
    解析：
    进行股指期货卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。所以，本题中投资者应进行卖出套期保值，卖出的合约手数为：买卖期货合约数量＝β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）＝1.25×2750000/1375×250＝10（手）。

  • 第12题：

    单选题
    S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。
    A

    2250美元

    B

    6250美元

    C

    18750美元

    D

    22500美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（ ）。

    A．该交易者履约赢利50000美元

    B．该交易者履约赢利47500美元

    C．如果买方提前平仓，可赢利47500美元

    D．如果买方提前平仓，可赢利50000美元


    正确答案：AC
    标的期货合约的价格为1220点时，标的期货合约的市场价格低于执行价格，买方可以行使期权，交易者履约。履约收益=(1220-1200)×10×250=50000(美元)。如果卖方在买方行权前进行平仓，平仓收益=(85-66)×10×250=47500(美元)。(P293)

  • 第14题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。

    A、美式看涨期权
    B、美式看跌期权
    C、欧式看涨期权
    D、欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第15题：

    按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为（ ）。

    A.认购期权和认沽期权
    B.欧式期权、美式期权和修正的美式期权
    C.股票类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等
    D.单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权

    答案：B
    解析：
    考点：考查金融期权的分类。A选项为金融期权按照选择权的性质划分。B选项为按照合约所规定的履约时间的不同划分。C选项为按照金融期权基础资产性质的不同划分。D选项为金融期权中股权类期权之下的分类。

  • 第16题：

    CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

    A200美元*S&P500期货指数

    B250美元*S&P500期货指数

    C50美元*S&P500期货指数

    D100美元*S&P500期货指数


    B
    略

  • 第17题：

    股指期货的反向套利操作是指（）。

    • A、卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约
    • B、买进近期股指期货合约，同时卖出远油股指期货合约
    • C、买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
    • D、卖出近期股指期货合约，阇时买进远期股指期货合约

    正确答案:A

  • 第18题：

    某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。

    • A、10
    • B、13
    • C、18
    • D、25

    正确答案:B

  • 第19题：

    CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

    • A、200美元*S&P500期货指数
    • B、250美元*S&P500期货指数
    • C、50美元*S&P500期货指数
    • D、100美元*S&P500期货指数

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    s&p500指数合约时美式合约。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： S&P500指数在现货市场上的最小变动量是0.01点，S&P500指数期货合约的最小变动价位是0.1点，E-miniS&P500期货合约的最小变动点为0.25个指数点，沪深300股指期货报价的最小变动量是0.1点。

  • 第22题：

    单选题
    股指期货的反向套利操作是指（）。
    A

    卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买人指数期货合约

    B

    买进近期股指期货合约，同时卖出远油股指期货合约

    C

    买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约

    D

    卖出近期股指期货合约，阇时买进远期股指期货合约


    正确答案： C
    解析： 当存在股指期货的期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

  • 第23题：

    单选题
    10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该（）12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）
    A

    卖出10手

    B

    买入10手

    C

    卖出11手

    D

    买入11手


    正确答案： C
    解析：

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