美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?
第1题:
A、100股IBM股票的资产组合
B、50份债券的资产组合
C、与标准普尔500指数相应的资产组合
D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()
第9题:
对
错
第10题:
该投资者需要进行卖出套期保值
该投资者应该卖出期货合约302份
现货价值亏损5194444元
期货合约盈利4832000元
第11题:
15
27
30
60
第12题:
30
40
45
50
第13题:
假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。( )
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。
第20题:
假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()
第21题:
对
错
第22题:
卖出10手
买入10手
卖出11手
买入11手
第23题: