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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。A、变动B、预期变动C、非预期变动

题目

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

  • A、变动
  • B、预期变动
  • C、非预期变动
相似考题

1.由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是( )。A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．市场风险

2.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

3.“适应性预期”与“理性预期”的区别是（）。A.适应性预期强调过去信息，理性预期强调现在信息B.理性预期以大量数学模型为论证依据，因而更科学C.适应性预期是凯恩斯主义的理论假设，内存陈旧，应被淘汰D.适应性预期难以解释与过去完全不一样的未来经济变动

4.因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:C
更多“因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。A、变动B、预期变动C、非预期变动”相关问题

  • 第1题：

    关于存货经济模型,说法错误的是()。

    A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法

    B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡

    C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形

    D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本


    正确答案：C

  • 第2题：

    未来收益的不确定性就是证券投资的风险，证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    对单一证券风险的衡量就是（）。

    • A、对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量
    • B、对该证券的系统风险的衡量
    • C、对该证券的非系统风险的衡量
    • D、对该证券可分散风险的衡量

    正确答案:A

  • 第4题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    转折性的GDP变动也会对证券市场产生深刻影响，关于此以下说法正确的是（）。

    • A、如果CDP由负增长向正增长转变，证券市场也将由下跌转为上升
    • B、当CDP由低速增长转向高速增长时，证券市场也将快速上涨
    • C、证券市场一般反映预期的GDP变动
    • D、GDP的实际变动被公布时，证券市场只反映其与预期变动的差别
    • E、以上说法都正确

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）

    • A、损失分布法
    • B、极端值理论模型
    • C、标准法
    • D、内部计量法

    正确答案:D

  • 第8题：

    判断题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    既针对未预期的汇率变动又针对未来收益的风险类型是（）。
    A

    未来风险

    B

    经济风险

    C

    汇率风险

    D

    预期风险


    正确答案： D
    解析： 经济风险既针对未预期的汇率变动又针对未来收益。

  • 第10题：

    判断题
    对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
    A

    变动

    B

    预期变动

    C

    非预期变动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    经济风险中所说的汇率变动，包括预期之外和预期之中的汇率变动。( )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度。 （ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    证券市场一般提前对GDP的变动作出反应，也就是说，证券市场是反映预期的.GDP变动，而GDP的实际变动被公布时，证券市场只反映实际变动与预期变动的差别。
    （ ）


    答案：对
    解析：
    A。证券市场一般提前对GDP的变动作出反应，也就是说，证券市场是反映预期的GDP变动，而GDP的实际变动被公布时，证券市场只反映实际变动与预期变动的差别。

  • 第15题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    马克维茨的资产选择模型需要（）。

    • A、相关证券的方差-协方差估计
    • B、最优化的数学模型
    • C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
    • D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量的因素不是，而是关于的预期，且预期形成的过程是，其中，被称为（）。

    • A、衰减率
    • B、预期系数
    • C、调整因子
    • D、预期误差

    正确答案:B

  • 第18题：

    经济风险针对的是预期到的汇率变动。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列关于证券投资风险的正确说法是（） 

    • A、证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度
    • B、风险是指对投资者预期收益的背离
    • C、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • D、系统风险是可以通过组合投资而分散的

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    判断题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    马克维茨的资产选择模型需要（）。
    A

    相关证券的方差-协方差估计

    B

    最优化的数学模型

    C

    N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券

    D

    将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对单一证券风险的衡量就是（）。
    A

    对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量

    B

    对该证券的系统风险的衡量

    C

    对该证券的非系统风险的衡量

    D

    对该证券可分散风险的衡量


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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