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我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。

题目

我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。

相似考题

1.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

2.CQ04APC卡支持两种音量控制方式,必须通过APC卡的JP跳线来完成。如果希望软件控制,应该做()跳线设置。A.JP4的1、2短接B.JP4的2、3短接C.JP7的1、2短接D.JP8的1、2短接

3.1992年×月×日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：￡1=US$1.8368—1.8378，六个月后美元发生升水，升水幅度为180/170点，威廉公司卖出六月期远期美元3000，问折算成英镑是多少？

4.决定外汇期权的主要因素有()。A.外汇期权协定汇价与即期汇价的关系B.外汇期权的期限C.汇价波动幅度D.利率差别E.远期性汇率

更多“我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。”相关问题

  • 第1题：

    T6T是通过其DSP板上的跳线（）来设置PTT方式的。

    • A、JP1   JP2
    • B、JP3   JP4
    • C、JP5   JP6
    • D、JP8   JP9

    正确答案:D

  • 第2题：

    我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。


    正确答案: ￡１＝ＵＳ$1.4000，执行期权，收入=100万Χ1.4950-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=146.63675万美元
    ￡１＝ＵＳ$1.6000，不执行期权，收入=100万Χ1.6000-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=157.13675万美元
    设盈亏平衡点汇率为K，（1.4950-K）Χ100万=100万Χ0.0212+100万Χ0.5%Χ1.4865，K=1.4664

  • 第3题：

    决定外汇期权的主要因素有（）

    • A、外汇期权协定汇价与即期汇价的关系
    • B、外汇期权的期限
    • C、汇价波动幅度
    • D、利率差别
    • E、远期性汇率

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    已知：纽约外汇市场汇价为：US$1=HK7．7201--HK7．7355香港外汇市场汇价为：US$1=HK7．6857--HK7．701l问：有人以HK9000万进行套汇能获得多少毛利？


    正确答案:第一步，在香港外汇市场用港元换美元，使用卖出价，获得美元：9000／7.7011=1168.66万美元
    第二步，在纽约外汇市场用美元买港元，使用卖出价，获得港元：
    1168.66×7.7201=9022.20万港元获得利润=9022.20—9000=22.20万美元

  • 第5题：

    已知纽约市场上£1=US$1.6100—1.6200，在纽约市场上£1=US$1.5800—1.5900，若以100万英镑套汇，可获利多少？


    正确答案:100×1.6100÷1.5900－100＝£102579（万）

  • 第6题：

    在一份外汇期权中，JP￥60Put代表（）。

    • A、每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元
    • B、每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元
    • C、每1日元的看涨期权的协定价格为0.0060美元
    • D、每1日元的看跌期权的协定价格为0.0060美元

    正确答案:D

  • 第7题：

    某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254，3个月远期27/31，分析说明3个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。


    正确答案: 在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水，由此可知：
    7.6220+0.0027=7.62477.6254+0.0031=7.6285
    3个月后的汇率为US$1=HK$7.6247/7.6285

  • 第8题：

    PAE RSE2通过跳线（）选择数据输出方式。

    • A、JP1、JP2
    • B、JP2、JP3
    • C、JP3、JP4
    • D、JP4、JP5

    正确答案:D

  • 第9题：

    问答题
    已知：纽约外汇市场汇价为：US$1=HK7．7201--HK7．7355香港外汇市场汇价为：US$1=HK7．6857--HK7．701l问：有人以HK9000万进行套汇能获得多少毛利？

    正确答案： 第一步，在香港外汇市场用港元换美元，使用卖出价，获得美元：9000／7.7011=1168.66万美元
    第二步，在纽约外汇市场用美元买港元，使用卖出价，获得港元：
    1168.66×7.7201=9022.20万港元获得利润=9022.20—9000=22.20万美元
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    已知：纽约外汇市场汇价为US$1＝HK$7.7201－HK$7.7355，香港外汇市场汇价为US$l＝HK$7.6857－HK$7.7011。　　问：有人以HK$9000万进行套汇，将能获得多少毛利？

    正确答案： 方法一:
    (1)先以HK$9000万在香港市场按卖出价买进美元可得:
    HK$9000÷HK$7.7011=US$1168.66(万)
    (2)将这笔美元全数在纽约市场按买入价换得港元:
    1168.66×HK$7.7201=HK$9022.17(万)
    (3)该商人可获得以港元所表示的毛利为HK$22.17万。
    方法二:
    (1)与方法一(1)相同,已得US$1168.66万。
    (2)在纽约,以美元买港元9000万,顾客买港元,按银行卖出价折算所需美元为:
    HK$9000÷7.7201=US$1165.79(万)
    (3)该商人可获得以美元所表示的毛利为:1168.66-1165.79=US$2.87(万)。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在一份外汇期权中，JP￥60Put代表（）。
    A

    每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元

    B

    每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元

    C

    每1日元的看涨期权的协定价格为0.0060美元

    D

    每1日元的看跌期权的协定价格为0.0060美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    决定外汇期权的主要因素有（）。
    A

    外汇期权协定汇价与即期汇价的关系

    B

    外汇期权的期限

    C

    汇价波动幅度

    D

    利率差别

    E

    远期性汇率


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    SYS板与PMC板硬件一致，两者都插在PMC框中，但SYS板的板内跳线与PMC板不同，特别是JP1-JP6跳线在更换单板时要注意。其中位于板位9的SYS板正确的跳线是（），其余断开。

    • A、JP3、JP4短接
    • B、JP2、JP4短接
    • C、JP1、JP6短接
    • D、JP3、JP6短接

    正确答案:C

  • 第14题：

    在国家顶级域名中，中国地区用（）

    • A、CN来表示
    • B、US来表示
    • C、JP来表示
    • D、CH来表示

    正确答案:A

  • 第15题：

    决定外汇期权的主要因素是（）。

    • A、远期性汇率
    • B、利率差别
    • C、外汇期权协定汇价与即期汇价的关系
    • D、外汇期权的期限
    • E、汇价波动的幅度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款，预测马克汇价会有大幅度波动，以货币期权交易保值。 已知：3月1日即期汇价US$1=DM2.0000 （IMM）协定价格DM1=US$0.5050 （IMM）期权费DM1=US$0.01690 期权交易佣金占合同金额的0.5%，采用欧式期权3个月后假设美元市场汇价分别为US$1=DM1.7000与US$1=DM2.3000，该公司各需支付多少美元？


    正确答案:（1）在US$1=DM1.7000的情况下，若按市场汇价兑付，需支付400万马克/1.7=235.29万美元。但因做了期权买权交易，可以按协定价格买进400万马克，这样该公司在美1=的1.7000的市场汇价情况下，支付的美元总额为：（400万马克*0.5050）+（400万马克*$0.0169）+400万马克*0.5%/2=202万美元+6.76万美元+1万美元=209.76万美元。
    （2）在US$1=DM2.3000的情况下，若按市场汇价兑付，仅支付400万马克/2.3=173.9万美元，远小于按协定价格支付的202（400*0.5050）万美元，所以该公司放弃期权，让合约自动过期失效，按市场汇价买进马克，支付的美元总额为：173.9万美元+7.76万美元=181.66万美元。

  • 第17题：

    1992年2月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：￡1=US$1.8370—1.8385，六个月后美元发生升水，升水幅度为177/172点，威廉公司卖出六月期远期美元3000，问折算成英镑是多少？


    正确答案: 1.8370-0.0177=1.8193
    1.8375-0.0172=1.8213

  • 第18题：

    在GF2488-01B设备中，6方向TP4的EMU盘里的（）跳塞分别控制着DCC信道选择和硬狗功能有效。

    • A、JP1和JP2
    • B、JP4和JP5
    • C、JP2和JP3
    • D、JP3和JP4

    正确答案:B

  • 第19题：

    纽约、法兰克福及伦敦市场的现汇价分别为US$1=DMl．9100-1．9105，￡1=DM3．7795-3．7800，￡1=US$2.0040-2.0045，问有无套汇机会？若有套汇机会，用10万美元套汇的套汇收益为多少？


    正确答案:1）首先在伦敦市场上可以反求美元对英磅汇率：US$1=￡0.4989-0.4990；其次再通过法兰克福市场计算出美元对DM的汇率：US$1=1.8856-1.8862；与在纽约市场相比，DM相对较贵，所以存在套利机会。
    2）所以可以首先在纽约市场上用美元买进DM，然后再用DM在法兰克福市场上买进英磅，最后，再在伦敦市场上卖出英磅买进美元而获利。
    3）纽约市场上用10万美元买进DM可得：1.9105*100000=DM191050；其次，用DM191050在法兰克福市场上买进英磅可得：191050/3.7800=￡50542.3280；再次，在纽约市场上用￡50542.3280买进美元可得：50542.3280*2.0040=$101286.8254；最后，计算美元收益可得：101286.8254-100000=$1286.8254。

  • 第20题：

    PAERSE2通过跳线（）选择数据输出方式。

    • A、JP1  JP2
    • B、JP2  JP3
    • C、JP3  JP4
    • D、JP4  JP5

    正确答案:D

  • 第21题：

    问答题
    1994年1月1日，人民币汇率实现了并轨，当时美元与人民币间的汇价为US$1=RMB￥8.7000，1994年后，人民币汇率逐渐上浮，至2005年3月15日，这一汇价变为US$1=RMB8.2765，试计算人民币的升值幅度。

    正确答案： （8.7000－8.2765）/8.2765×100%=5.12%
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    决定外汇期权的主要因素是（）。
    A

    远期性汇率

    B

    利率差别

    C

    外汇期权协定汇价与即期汇价的关系

    D

    外汇期权的期限

    E

    汇价波动的幅度


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    纽约、法兰克福及伦敦市场的现汇价分别为US$1=DMl．9100-1．9105，￡1=DM3．7795-3．7800，￡1=US$2.0040-2.0045，问有无套汇机会？若有套汇机会，用10万美元套汇的套汇收益为多少？

    正确答案： 1）首先在伦敦市场上可以反求美元对英磅汇率：US$1=￡0.4989-0.4990；其次再通过法兰克福市场计算出美元对DM的汇率：US$1=1.8856-1.8862；与在纽约市场相比，DM相对较贵，所以存在套利机会。
    2）所以可以首先在纽约市场上用美元买进DM，然后再用DM在法兰克福市场上买进英磅，最后，再在伦敦市场上卖出英磅买进美元而获利。
    3）纽约市场上用10万美元买进DM可得：1.9105*100000=DM191050；其次，用DM191050在法兰克福市场上买进英磅可得：191050/3.7800=￡50542.3280；再次，在纽约市场上用￡50542.3280买进美元可得：50542.3280*2.0040=$101286.8254；最后，计算美元收益可得：101286.8254-100000=$1286.8254。
    解析： 暂无解析

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