请说明无汇率风险之利率套利(CIA)与有汇率风险之利率套利(UIA)两者的差异何在?
第1题:
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。
A对
B错
第2题:
从事远期利率协议(FRAs)时,银行承担的风险包括:()。
第3题:
是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异和预期汇率变动率。
第4题:
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处,又可避免汇率变动的风险。
第5题:
在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。
第6题:
有交易成本的利率平价是根据无风险套利的原理确定远期汇率买入价和卖出价的。
第7题:
2005年5月1日,英国短期市场的存款利率为年息9%,美国的短期存款利率为年息11%,外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81,英国一套利者有100000英镑,如果汇率不变,该套利者如何进行无风险套利?收益如何?假设如上6个月到期时,英镑汇率升至GBP=USD1·8001,情况怎样?
第8题:
汇率与利率风险
汇率或利率风险
汇率风险
利率风险
第9题:
对
错
第10题:
利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险
利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险
利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险
第11题:
此远期合约定价合理,没有套利机会
存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约
存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约
存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约
第12题:
对
错
第13题:
从事货币互换时,银行承担的风险包括:()。
第14题:
由于远期汇率决定于即期汇率水平,与两国间利率水平的差异。因此,持有一个远期外汇交易所承担的风险为:()。
第15题:
在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。
第16题:
利率平价理论研究汇率与利率之间的关系,通过国际资本套利活动产生。
第17题:
请说明无汇率风险之利率套利(CIA)与有汇率风险之利率套利(UIA)两者的差异何在?
第18题:
套利交易的基本条件是两种货币存在()。
第19题:
抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。
第20题:
第21题:
预期理论
风险套利
随机游走
无风险套利
第22题:
利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险
利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
第23题:
利率风险
汇率风险
利率与汇率风险
利率或是汇率风险
第24题:
利率风险
汇率风险
利率与汇率风险
利率或是汇率风险