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单选题最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确A IB I、II、IIIC I、II、III、IVD I、III

题目
单选题
最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确
A

I

B

I、II、III

C

I、II、III、IV

D

I、III

相似考题

1.VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法

2.计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

3.目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

4.下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
更多“最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确”相关问题

  • 第1题：

    关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
    C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
    D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    (2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

    A.参数法
    B.久期分析法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    常用的风险价值估算方法有：①参数法。参数法又称为方差协方差法；②历史模拟法；③蒙特卡洛模拟法。

  • 第3题：

    以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（ ）。

    A.历史模拟法
    B.参数法
    C.最小二乘法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

  • 第4题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.情景分析法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第6题：

    （ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

    A.参数法
    B.蒙特卡洛模拟法
    C.历史模拟法
    D.最小二乘法

    答案：B
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第7题：

    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

    • A、历史模拟法和方差-协方差法
    • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
    • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
    • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

    • A、参数法
    • B、久期分析法
    • C、蒙特卡洛模拟法
    • D、历史模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列属于最常用的VaR估算方法的是（  ）。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法
    A

    I

    B

    I、II

    C

    I、 II、III

    D

    I、 III 、IV


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    (   )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。
    A

    参数法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    最小二乘法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    算术平均法


    正确答案： A
    解析： 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

  • 第13题：

    下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.参数法
    C.历史模拟法
    D.压力测试法

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第14题：

    VaR的计算方法有()。

    A:套期保值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡洛模拟法

    答案：B,C,D
    解析：
    题干中A项，套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第15题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

    A.参数法

    B.久期分析法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

    　　【考点】投资风险的测量

  • 第16题：

    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
    Ⅰ．参数法
    Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ．现金流折现法
    Ⅳ．历史模拟法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第17题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

    A、参数法
    B、久期分析法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第18题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第19题：

    （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡洛模拟法
    • D、算术平均法

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第21题：

    单选题
    (  )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
    A

    参数法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    最小二乘法


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（  ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在VaR估算方法中，（　　）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析：
    历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

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