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目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

题目

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)

相似考题

1.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

2.目前常用的风险价值模型技术不包括(　)。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法

3.目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）A.蒙特卡洛模拟法 B.历史模拟法 C.参数法 D.贴现模型法

4.风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法 Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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  • 第1题：

    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
    Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
    Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
    Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第2题：

    目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

    A、参数法
    B、历史模拟法
    C、蒙特卡洛法
    D、算术平均法

    答案：D
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术包括参数法、历史模拟法、蒙特卡洛法。

  • 第3题：

    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
    Ⅰ．参数法
    Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ．现金流折现法
    Ⅳ．历史模拟法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第4题：

    下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。

    A.换元法
    B.历史模拟法
    C.参数法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：①参数法；②历史模拟法；③蒙特卡洛模拟法。

  • 第5题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
    ?

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡罗法
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。

  • 第6题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

    A.方差—协方差法
    B.历史模拟法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.收益率曲线法

    答案：D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第7题：

    下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、换元法
    • D、蒙特卡洛法

    正确答案:C

  • 第8题：

    目前常用的风险价值模型技术有（）。

    • A、蒙特卡洛模拟法
    • B、最小二乘法
    • C、方差—协方差法
    • D、历史模拟法
    • E、敏感性分析法

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    多选题
    目前常用的风险价值模型技术主要有（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    内部模型法

    E

    标准法


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    目前常用的风险价值模型技术主要有（）。
    A

    方差－协方差法

    B

    违约概率

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡洛法


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ．方差—协方差法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．解释区间法Ⅳ．历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。

  • 第12题：

    多选题
    目前常用的风险价值模型技术有（）。
    A

    蒙特卡洛模拟法

    B

    最小二乘法

    C

    方差—协方差法

    D

    历史模拟法

    E

    敏感性分析法


    正确答案： C,B
    解析： 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第13题：

    下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。

    A.历史模拟法
    B.回归分析法
    C.参数法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    目前常用的风险价值估值方法主要有三种，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第14题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第15题：

    (2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.蒙特卡洛法
    D.算术平均法

    答案：D
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

  • 第16题：

    下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.换元法
    D.蒙特卡洛法

    答案：C
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法.所以C是错误的.

  • 第17题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡洛模拟
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第18题：

    目前常用的风险价值模型技术有（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.最小二乘法
    C.方差—协方差法
    D.历史模拟法
    E.敏感性分析法

    答案：A,C,D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第19题：

    目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

    • A、方差－协方差法
    • B、违约概率
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    蒙特卡洛法

    D

    贴现模型法


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    换元法

    D

    蒙特卡洛法


    正确答案： C
    解析： 目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

  • 第22题：

    单选题
    以下不属于目前常用的风险价值模型技术的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    历史模拟法

    B

    蒙特卡洛法

    C

    回归分析法

    D

    参数法


    正确答案： C
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，其中参数法又称为方差—协方差法。

  • 第23题：

    单选题
    目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛法

    D

    算术平均法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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