Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
第1题:
资本资产定价模型的主要假设有( )。
A.投资者是风险爱好者,并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.所有投资者的投资均为单一投资期,投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D.资本市场是均衡的
第2题:
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是( )。
A.投资者都认为收益率应该与风险成正比
B.投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C.投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
资本资产定价模型假设()
第8题:
下列选项中,属于资本资产定价模型基本假设的有()。
第9题:
投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
资本市场没有摩擦
所有资产都可以在市场上买卖
存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
第10题:
对
错
第11题:
商品市场没有摩擦
投资者都是价格接受者,且有不同的投资期限
投资者都是理性的,具有永不满足性和风险厌恶性,都根据Makowitz组合理论来选择最优资产组合
投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有不同的预期
以上说法都不正确
第12题:
所有投资者均可以不受限制的以无风险利率水平借入或者贷出资金
市场环境不存在摩擦
所有投资者都是理性的
所有投资者对未来的预期收益率和风险有相同的预期
第13题:
下列属于资本资产定价模型基本假设的有( )。
A.所有投资者均可以无风险利率无限制地借入或贷出资金
B.没有税金
C.所有投资者均为价格接受者
D.所有资产的数量是给定的和固定不变的
第14题:
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )
A.投资者都是采用资产期望收益和标准差来衡量资产的收益和风险的
B.投资者都是风险偏好者
C.所有投资者的投资期限皆相同
D.所有投资对各种资产的期望收益、标准差和协方差等具有相同的预期
第15题:
第16题:
第17题:
Ⅰ所有投资者都是风险厌恶者
Ⅱ投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金
Ⅲ所有投资者期望相同且投资期限相同
Ⅳ所有投资都可以无限分割,投资数量任意
Ⅴ无摩擦市场
Ⅵ投资者是价格的接受者,他们的买卖行为不会改变证券价格
第18题:
基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等,投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。
第19题:
下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件()。
第20题:
存在许多投资者
所有投资者行为都是理性的
投资者的投资期限相同
市场环境是有摩擦的
第21题:
没有税金
所有投资者均为价格接受者
所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金
所有资产的数量是给定的和固定不变的
第22题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
第23题:
所有的投资者都是风险厌恶者
投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金。
所有投资者的期望相同。
市场组合处于有效前沿。
第24题:
资产定价模型
均值一方差模型
套利定价理论
期权定价模型