高杠杆
交易成本低
流动性好
违约风险小
第1题:
资产配置要求明晰不同资产种类的特性,包括()等,通过将不同资产的特点相结合,从而产生一种金融资产的组合,其风险-收益的特征要优于每一个组成部分。
A.回报率
B.标准差
C.各类资产的相关性
D.峰度
第2题:
在基金的投资组合过程中,( )最为重要,对基金投资组合的最终表现有着决定性影响。
A.资产配置决策
B.设定投资策略
C.进行证券分析
D.修正投资组合
第3题:
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。( )
第4题:
关于资产配置的描述正确的是( )。
A.资产配置是指依据所要达到的理财目标,按资产的风险最低与报酬最佳的原则,将资金有效分配在不同类型的资产上,构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合
B.资产配置之所以能对投资组合的风险与报酬产生一定的影响力,在于其可以利用各种资产类别,各自不同的报酬率及风险特性,以及彼此价格波动的相关性,来降低投资组合的整体投资风险
C.通过资产配置投资,除了可以降低投资组合的下跌风险,更可稳健地增强投资组合的报酬率
D.维持最佳资产投资组合,必须经过完整缜密的资产配置流程
E.只有依照资产配置流程简历投资循环,才能有效率地建立及维持资产配置最适化,进而达成中长期投资理财目标
第5题:
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 ( )
第6题:
私人银行则是根据客户个人及事业发展的需求,为其定做财富管理、综合授信等方面的产品和服务,以()实现的合理配置,达到财富保值、增值的目标.
第7题:
一个完整的投资决策流程一般包括()等几个方面。
第8题:
下列关于保险资金投资组合管理的说法中,错误的是()。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中,为实现投资目标,最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明,绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机,从各类资产的相对收益机会中获利
第9题:
投资组合绩效由以下因素共同决定()。
第10题:
估值与选股、资产配置与组合优化
估值与选股、资产配置与组合优化、绩效评估与风险管理
估值与选股、资产配置与组合优化、订单生成与交易执行
估值与选股、资产配置与组合优化、订单生成与交易执行、绩效评估与风险管理
第11题:
资产混合管理
资产类别收益
资产风险管理
资产配置
第12题:
投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件
战略资产配置可针对单一周期或多个周期进行
在战略资产配置中,投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置
在战略资产配置中,制定各类资产权重的上限作为投资过程中风险控制的依据
第13题:
()是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A、资产配置
B、资产重组
C、资产管理
D、资金运用
第14题:
下列关于资产配置的表述,错误的是( )。
A、资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素
B、资产配置的目的是构造能够提供最高回报率的资金配置方案
C、资产配置是组合投资管理中的核心环节
D、资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配
第15题:
在投资管理中,以下哪种资产配置对长期投资组合收益的影响最大( )
A.中期资产配置
B.政策资产配置
C.战术资产配置
D.动态资产配置
第16题:
在投资管理中,对长期投资组合收益的影响最大的是( )。
A.政策资产配置
B.静态资产配置
C.战术资产配置
D.动态资产配置
第17题:
第18题:
资产配置在不同层面上具有不同含义,可以分为()。
第19题:
利率衍生品依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
第20题:
()以流动性指标、资本充足率和资产负债相关项目的关联关系等为约束条件,进行资产负债匹配管理,持续优化资产负债组合配置的成本收益结构和期限结构。
第21题:
投资组合的绩效归属模型包括()。
第22题:
战略性资产配置
战术性资产配置
资产混合管理
资产组合配置
第23题:
高杠杆
交易成本低
流动性好
违约风险小
第24题:
高杠杆
交易成本低
流动性好
违约风险小