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单选题从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）A 按揭贷款B 可转债C 通胀指数调整国债D 利率上下限

题目
单选题
从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）
A

按揭贷款

B

可转债

C

通胀指数调整国债

D

利率上下限

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1.下面是管理项目时可能出现的4种风险。从客户的角度来看,如果没有管理好(),将会造成最长久的影响。A.人力资源风险B.进度计划风险C.费用风险D.质量风险

2.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

3.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

4.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

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  • 第1题：

    Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    （ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

    A．单因素模型

    B．APT模型

    C．CAPM模型

    D．多因素模型


    正确答案：B

  • 第3题：

    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


    正确答案：√
    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第4题：

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


    正确答案：√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第5题：

    比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。


    正确答案: 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
    n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
    （n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
    对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
    n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
    n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
    1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
    此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。

  • 第6题：

    从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）

    • A、按揭贷款
    • B、可转债
    • C、通胀指数调整国债
    • D、利率上下限

    正确答案:A

  • 第7题：

    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。

    • A、RiskCalc模型
    • B、KMV的Credit Monitor模型
    • C、KPMG风险中性定价模型
    • D、死亡率模型
    • E、资本资产定价模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    主要的风险收益模型有（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、马柯维茨定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、回归模型
    • E、多因子模型

    正确答案:A,C,D,E

  • 第10题：

    问答题
    比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

    正确答案： 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
    n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
    （n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
    对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
    n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
    n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
    1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
    此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列对资产负债表的有关表述正确的有（）。
    A

    从资产方面来看，其风险是由小到大，从资本来源来看，其风险是由大到小

    B

    从资产方面来看，其风险是由大到小，从资本来源来看，其风险是由小到大

    C

    从资产方面来看，其风险是由大到小，从资本来源来看，其风险也是由大到小

    D

    从资产方面来看，其风险是由小到大，从资本来源来看，其风险也是由小到大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的( )。

    A．单一资产的角度

    B．贷款组合的角度

    C．以上都是

    D．以上都不是


    正确答案：A
    解析：Credit Metrics模型是从单一资产的角度衡量市场风险的。

  • 第14题：

    Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）

    A．从单一资产角度看待信用风险

    B．从资产组合角度看待信用风险

    C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险

    D．以上都不是


    正确答案：B

  • 第15题：

    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。

    A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型

    B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型

    C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型

    D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型


    正确答案：C

  • 第16题：

    （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。

    • A、信用监测模型
    • B、静态的DM模型
    • C、信贷组合模型
    • D、现代信用风险度量技术

    正确答案:D

  • 第17题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第18题：

    从普通股测算角度比较资本资产定价模型和套利定价模型？


    正确答案:资本资产定价模型是一个预测模型，它是基于投资者预期发生的情况，而不是已经发生的现实情况，因而。模型中的无风险利率，市场风险报酬和β值都只能根据股票市场投资者的行为来估计或推断。在这些因素的估算中存在着主观的判断和解释，因而利用资本资产定价模型估算普通股成本会得出不同的结论
    套利定价模型和资本定价模型的主要区别在于，资本资产定价模型则只允许有一个系统风险因子，那就是对市场投资组合的敏感度；而套利定价模型允许多个系统风险因子，如国内生产总值（GDP）、通货膨胀、利率等宏观经济指标的非预期变化。

  • 第19题：

    下面是管理项目时可能出现的4种风险。从客户的角度来看，如果没有管理好（），将会造成最长久的影响。

    • A、人力资源风险
    • B、进度计划风险
    • C、费用风险
    • D、质量风险

    正确答案:D

  • 第20题：

    农业银行信贷资产减值根据各类信贷资产的风险特点，分别采取（）等模型进行减值测试。

    • A、现金流折现模型（DCF测试）
    • B、迁移模型（MM模型）
    • C、滚动率模型
    • D、宏观风险模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    问答题
    从外部风险和内部风险角度来看，企业面临的风险包括哪些？

    正确答案：
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下关于CreditMetrics的说法错误的是（　）。
    A

    CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

    B

    CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

    C

    CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

    D

    CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程


    正确答案： C
    解析： 本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。
    CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;
    CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

  • 第23题：

    多选题
    农业银行信贷资产减值根据各类信贷资产的风险特点，分别采取（）等模型进行减值测试。
    A

    现金流折现模型（DCF测试）

    B

    迁移模型（MM模型）

    C

    滚动率模型

    D

    宏观风险模型


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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