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问答题试述商业银行的资产负债比例管理的主要含义、指标及其对银行的影响。
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问答题
试述商业银行的资产负债比例管理的主要含义、指标及其对银行的影响。
相似考题
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第1题：
试述商业银行实行资产负债比例管理的内容及其影响。
正确答案: 资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例指标，从而实现对银行资产控制，保持资产的合理增长，消除和减少风险的一种银行资产负债管理方法。
资产负债比例指标主要有五大类：一是反映资产与负债关系的比例；二是反映资产结构的比例三是反映资产质量的比例四是反映负债结构的比例；五是反映盈利能力的比例。
影响商业银行实行资产负债比例管理
1）防止了银行无限制地扩张资产和
2）负债改变了大银行过分依赖向中央银行借人资金扩大信贷规模的做法
3）在一定程度上防止了银行过度短借长用
4）保证了银行的流动性处于较为合理的水平
5）增强了银行以创造利润为中心的意识增强了银行的资本金意识 -
第2题：
商业银行资产负债比例管理对银行的主要影响有哪些？
正确答案: （1）资产负债比例管理防止了银行无限制的扩张自己的资产和负债。
（2）它改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源上有了紧迫感，增加了银行的竞争意识。
（3）在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩，减少商业银行过分运用负债管理方法、通过市场借入短期资金来长期使用的风险，有利于银行保持稳健经营。
（4）保证银行的流动性处在一个合理的水平。
（5）增强了银行以创造利润为中心的意识改变了过去银行重发展资产规模，较少的考虑这样做是否增加盈利的局面。
（6）资产负债比例管理增强银行的资本金意识。 -
第3题：
说明中国人民银行对商业银行资产负债比例管理监控指标中“资产流动性率”的含义和监控值。
正确答案: （1）资产流动性比率=（流动性资产旬末平均余额/流动性负债旬末平均余额）*100％
（2）流动性资产指1个月（含1个月）可变现的资产；流动性负债指1个月（含1个月）到期的存款和同业净拆入款。
（3）资产流动性比率不得低于25％。 -
第4题：
试述美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。
正确答案:商业银行要加强对个人住房贷款业务风险的防范；商业银行要保持资产与负债的对称性；商业银行要通过资产负债比例体系进行商业银行最优化管理。 -
第5题：
请结合工作实际，试述商业银行实行资产负债比例管理的意义及影响。
正确答案: (1)含义：资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例指标，从而实现对银行资产控制，保持资产的合理增长，消除和减少风险的一种银行资产负债管理方法。
(2)资产负债比例指标主要有五大类：①反映资产与负债关系的比例；②反映资产结构的比例；③反映资产质量的比例；④反映负债结构的比例；⑤反映盈利能力的比例。
(3)影响：①商业银行实行资产负债比例管理，防止了银行无限制地扩张资产和负债。②改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法。③在一定程度上防止了银行过度短借长用。④保证了银行的流动性处于较为合理的水平。⑤增强了银行以创造利润为中心的意识。⑥增强了银行的资本金意识。 -
第6题：
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、（）和流动性缺口率。
- A、资产负债比例
- B、资本负债比例
- C、净负债比例
- D、核心负债比例
正确答案:D -
第7题：
问答题试述商业银行的资产负债比例管理的主要含义、指标及其对银行的影响。正确答案： （1）资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对银行资产控制的一种方式。银行通过资产负债比例管理，使银行资产实现合理增长，达到稳健经营、消除和减少风险的目的。
（2）商业银行采用的资产负债比例的指标主要有五大类：
①反映资产与负债关系的比例：资本充足率、资本率、杠杆比率、存贷款比率、流动性资产与流动性负债比率、中长期贷款与定期存款比率、呆账准备金与贷款比率。
②反映资产结构的比例：各项贷款与总资产比率，流动性资产与总资产的比率。
③反映资产质量的比率：报告期逾期贷款或关注、次级、可疑、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比。
④反映负债结构的比例：拆借资金率、负债与资本比率。
⑤反映盈利性的比例：资本收益率、资产收益率、营运净收入率、每股利润、生息资产率。
（3）资产负债比例管理对银行的影响：
①资产负债比例管理防止了银行元限制的扩张自己的资产和负债。
②它改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源上有了紧迫感，增加了银行的竞争意识。
③在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩，减少商业银行过分运用负债管理方法、通过市场借人短期资金来长期使用的风险，有利于银行保持稳健经营。
④保证银行的流动性处在一个合理的水平。
⑤增强了银行以创造利润为中心的意识，改变了过去银行重发展资产规模，较少的考虑这样做是否增加盈利的局面。
⑥资产负债比例管理增强银行的资本金意识。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题试述商业银行资产负债管理理论的发展脉络。正确答案： 西方商业银行的经营管理理论经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理以及资产负债表内表外统一管理四个阶段。
（1）资产管理（TheAssetManagement）
20世纪60年代以前，在商业银行为信用中介的间接融资占主导地位环境下，在当时较稳定的资金来源的基础上，对资产进行管理。
资产管理依其提出的顺序又有以下三种理论：商业性贷款理论、资产可转换理论、预期收入理论。
（2）负债管理（TheLiabilityManagement）
20世纪60年代，西方商业银行资产负债管理的重心有资产管理转向负债管理为主。
负债管理的基本内容是：商业银行的资产负债管理和流动性管理，不仅可以通过加强资产管理来实施，也可以通过在货币市场上主动性负债，即通过“购买”资金来实施。
（3）资产负债综合管理（Asset-LiabilityManagement）
资产负债综合管理于20世纪70年代、80年代初，伴随着金融自由化浪潮而产生的。
资产负债综合管理的基本思想：在资金的配置、运用以及在资产负债管理的整个过程中，根据金融市场的利率、汇率及银根松紧等变动情况，对资产和负债两个方面进行协调和配置，通过调整资产和负债双方在某种特征上的差异，达到合理搭配的目的。
（4）资产负债表内表外统一管理（InBalance-SheetandOffBalance-SheetManagement）
资产负债表内表外统一管理产生于20世纪80年代末。
为了对商业银行的经营风险进行控制和监管，同时也为了规范不同国家的银行之间同等运作的需要，1987年12月巴塞尔委员会通过了《统一资本计量与资本标准的国际协议》，即著名的《巴塞尔协议》。
《巴塞尔协议》的目的：一是通过协调统一各国对银行资本、风险评估及资本充足率标准的界定，促使世界金融稳定；二是将银行的资本要求同其活动的风险，包括表外业务的风险系统地联系起来。《巴塞尔协议》的通过是西方商业银行资产负债管理理论和风险管理理论完善与统一的标志。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题试述商业银行实行资产负债比例管理的内容及其影响。正确答案： 资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例指标，从而实现对银行资产控制，保持资产的合理增长，消除和减少风险的一种银行资产负债管理方法。
资产负债比例指标主要有五大类：一是反映资产与负债关系的比例；二是反映资产结构的比例三是反映资产质量的比例四是反映负债结构的比例；五是反映盈利能力的比例。
影响商业银行实行资产负债比例管理
1）防止了银行无限制地扩张资产和
2）负债改变了大银行过分依赖向中央银行借人资金扩大信贷规模的做法
3）在一定程度上防止了银行过度短借长用
4）保证了银行的流动性处于较为合理的水平
5）增强了银行以创造利润为中心的意识增强了银行的资本金意识解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题请结合工作实际，试述商业银行实行资产负债比例管理的意义及影响。正确答案： (1)含义：资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例指标，从而实现对银行资产控制，保持资产的合理增长，消除和减少风险的一种银行资产负债管理方法。
(2)资产负债比例指标主要有五大类：①反映资产与负债关系的比例；②反映资产结构的比例；③反映资产质量的比例；④反映负债结构的比例；⑤反映盈利能力的比例。
(3)影响：①商业银行实行资产负债比例管理，防止了银行无限制地扩张资产和负债。②改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法。③在一定程度上防止了银行过度短借长用。④保证了银行的流动性处于较为合理的水平。⑤增强了银行以创造利润为中心的意识。⑥增强了银行的资本金意识。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题简述我国商业银行资产负债比例管理的内容。正确答案： 我国商业银行资产负债比例管理的内容主要包括监控性指标和监测性指标两人类，具体内容分别是：
监控性指标：
（1）资本充足率指标；
（2）贷款质量指标；
（3）单个贷款比例指标；
（4）备付金比例指标；
（5）拆借资金比例指标；
（6）境外资金运用比例指标（仅对外汇考核）；
（7）国际商业借款指标；
（8）存贷款比例指标；
（9）中长期贷款比例指标；
（10）资产流动性比例指标。
监测性指标：
（1）风险加权资产比例指标；
（2）股东贷款比例指标；
（3）外汇资产比例指标；
（4）利息回收率指标；
（5）资本利润率指标；
（6）资产利润率指标。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题我国商业银行资产负债比例管理中的监控性指标包括哪些。正确答案： ①资本充足率指标
②贷款质量指标
③单个贷款比例指标
④备付金比例指标
⑤拆借资金比例指标
⑥境外资金运用比例指标
⑦国际商业借款指标
⑧存贷款比例指标
⑨中长期贷款比例指标
⑩资产流动性比例指标解析： 暂无解析 -
第13题：
商业银行采用的资产负债比例的指标是哪主要的五大类？
正确答案: ①反映资产与负债关系的比例
②反映资产结构的比例
③反映资产质量的比率
④反映负债结构的比例
⑤反映盈利性的比例 -
第14题：
试述商业银行的资产负债比例管理的主要含义、指标及其对银行的影响。
正确答案: （1）资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对银行资产控制的一种方式。银行通过资产负债比例管理，使银行资产实现合理增长，达到稳健经营、消除和减少风险的目的。
（2）商业银行采用的资产负债比例的指标主要有五大类：
①反映资产与负债关系的比例：资本充足率、资本率、杠杆比率、存贷款比率、流动性资产与流动性负债比率、中长期贷款与定期存款比率、呆账准备金与贷款比率。
②反映资产结构的比例：各项贷款与总资产比率，流动性资产与总资产的比率。
③反映资产质量的比率：报告期逾期贷款或关注、次级、可疑、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比。
④反映负债结构的比例：拆借资金率、负债与资本比率。
⑤反映盈利性的比例：资本收益率、资产收益率、营运净收入率、每股利润、生息资产率。
（3）资产负债比例管理对银行的影响：
①资产负债比例管理防止了银行元限制的扩张自己的资产和负债。
②它改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源上有了紧迫感，增加了银行的竞争意识。
③在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩，减少商业银行过分运用负债管理方法、通过市场借人短期资金来长期使用的风险，有利于银行保持稳健经营。
④保证银行的流动性处在一个合理的水平。
⑤增强了银行以创造利润为中心的意识，改变了过去银行重发展资产规模，较少的考虑这样做是否增加盈利的局面。
⑥资产负债比例管理增强银行的资本金意识。 -
第15题：
试述资产证券化及其对商业银行的影响？
正确答案: 所谓资产证券化，是指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收款等集中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。通过资产证券化，银行可以将与原本必须持有至到期日的贷款转化为适销的证券资产。
资产证券化实际上是对银行现有资产和负债的重组，对银行加强资产和负债的综合管理具有积极的作用，可以说资产证券化是商业银行经营管理理念的创新，将商业银行的经营能够带来以下变化。
1．资金来源多样化，降低融资成本
2．有效管理资本充足比率
3．获取服务收入
4．降低利率风险
当然，凡事都是一分为二的，有利就有弊，资产证券化对银行和银行管理也会产生一些消极影响。
一是加剧对高质量贷款的竞争。
二是加剧银行吸收存款资金的竞争。
三是贷款增长率下降。资产证券化使许多公司绕过银行，直接通过发行证券筹集资金。 -
第16题：
我国商业银行资产负债比例管理中的监控性指标包括哪些。
正确答案: ①资本充足率指标
②贷款质量指标
③单个贷款比例指标
④备付金比例指标
⑤拆借资金比例指标
⑥境外资金运用比例指标
⑦国际商业借款指标
⑧存贷款比例指标
⑨中长期贷款比例指标
⑩资产流动性比例指标 -
第17题：
结合工作实际，试述商业银行实行资产负债比例管理的意义及其影响。
正确答案: （1）资产负债比例管理的实施表明我国金融调控已逐步向间接方式转变，中央银行将更多地运用存款准备金、再贴现、利率和公开市场业务等货币政策工具来调整货币政策，有利于深化金融体制改革。
（2）用资金来源制约资金运用，能有效地防止货币和信用扩张；通过资产负债结构调整来优化经济结构还有利于资源的有效配置，提高全社会资金使用效率，促进国民经济快速、持续、健康发展。
（3）将促使国有商业银行加快建立现代金融企业制度的步伐，按照国际惯例运作，促使商业银行加强经营管理力度，形成“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的机制。
（4）实行资产负债比例管理，可为商业银行运作提供制度规范，保证商业银行资金在安全性、流动性和盈利性三方面的协调，使我国商业银行在日趋激烈的竞争中增强抵御风险的能力。 -
第18题：
问答题说明中国人民银行对商业银行资产负债比例管理监控指标中“资产流动性率”的含义和监控值。正确答案： （1）资产流动性比率=（流动性资产旬末平均余额/流动性负债旬末平均余额）*100％
（2）流动性资产指1个月（含1个月）可变现的资产；流动性负债指1个月（含1个月）到期的存款和同业净拆入款。
（3）资产流动性比率不得低于25％。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题试述商业银行资产负债综合管理理论的核心思想及资产负债综合管理的方法。正确答案： （1）由于资产管理理论或是负债管理理论，都是在利率比较稳定的情况下使用，一旦利率的波动幅度较大，就要采用资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论的核心思想包括：
①偿还期对称原理，即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
②目标替代原理，即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西—效用，它们的效用之和就是银行的总效用。因此，可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加，也可以使它们互相替代。
③分散化原理，即银行资产要在种类和客户两个方面分散，避免信用风险，减少坏账损失。
④结构对称原理，即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡，长期负债用于长期资产，短期负债一般用于短期资产，其中的长期稳定部分也可用于长期资产。
（2）根据以上核心思想，商业银行进行资产负债综合管理时，主要采用利率敏感性缺口管理的方法。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL，GAP>0，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP<0，称为负缺口，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债；GAP=O，称为零缺口，意味着浮动利率的资产等于浮动利率的负债。
商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题试述商业银行的资产负债比例管理及其对银行的影响。正确答案： （1）资产负债比例管理是对银行的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对银行资产控制的一种方式。银行通过资产负债比例管理，使银行资产实现合理增长，达到稳健经营、消除和减少风险的目的。
商业银行采用的资产负债比例的指标主要有五大类：
①反映资产与负债关系的比例：资本充足率、资本率、杠杆比率、存贷款比率、流动性资产与流动性负债比率、中长期贷款与定期存款比率、呆账准备金与贷款比率。
②反映资产结构的比例：各项贷款与总资产比率，流动性资产与总资产的比率。
③反映资产质量的比率：报告期逾期贷款或关注、次级、可疑、损失贷款等与报告期资产总额和各项贷款余额之比。
④反映负债结构的比例：拆借资金率、负债与资本比率.
⑤反映盈利性的比例：资本收益率、资产收益率、营运净收人率、每股利润、生息资产率。
（2）资产负债比例管理对银行的影响：
①资产负债比例管理防止了银行无限制的扩张自己的资产和负债。
②它改变了大银行过分依赖向中央银行借人资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源上有了紧迫感，增加了银行的竞争意识。
③在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩，减少商业银行过分运用负债管理方法、通过市场借人短期资金来长期使用的风险，有利于银行保持稳健经营。
④保证银行的流动性处在一个合理的水平。
⑤增强了银行以创造利润为中心的意识，改变了过去银行重发展资产规模，较少的考虑这样做是否增加盈利的局面。
⑥资产负债比例管理增强银行的资本金意识。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题商业银行采用的资产负债比例的指标是哪主要的五大类？正确答案： ①反映资产与负债关系的比例
②反映资产结构的比例
③反映资产质量的比率
④反映负债结构的比例
⑤反映盈利性的比例解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述资产负债比例管理对银行的影响。正确答案： （1）防止了银行元限制地扩张自己的资产和负债；
（2）改变了银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源上有了紧迫感，增加了银行竞争意识；
（3）在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩；
（4）保证银行的流动性处于一个合理的水平；
（5）增强了银行以利润创造为中心的意识；
（6）增强了银行的资本金意识。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题1994年人民银行借鉴巴塞尔资本协议的内容，出台了（），标志着我国商业银行正式向真正意义上的资产负债管理迈进。A《关于印发商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知》
B《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》
C《股份制商业银行风险评级体系》
D《商业银行资本充足率管理办法》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题商业银行资产负债比例管理对银行的主要影响有哪些？正确答案： （1）资产负债比例管理防止了银行无限制的扩张自己的资产和负债。
（2）它改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源上有了紧迫感，增加了银行的竞争意识。
（3）在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩，减少商业银行过分运用负债管理方法、通过市场借入短期资金来长期使用的风险，有利于银行保持稳健经营。
（4）保证银行的流动性处在一个合理的水平。
（5）增强了银行以创造利润为中心的意识改变了过去银行重发展资产规模，较少的考虑这样做是否增加盈利的局面。
（6）资产负债比例管理增强银行的资本金意识。解析： 暂无解析