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问答题试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。
题目
问答题
试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。
相似考题
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第1题：
下列是风险度量的方法（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
E.情景度量
答案：A,B,C,D解析：风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。 -
第2题：
回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
正确答案:正确 -
第3题：
试分析资产加和法评估企业价值的优缺点。
正确答案: 资产加和法评估企业价值的优点主要表现在：有利于确定企业各项资产、负债的价值；有利于企业进行并购交易的谈判；有利于企业价值评估报告的使用者理解资产评估报告内容；有利于提高企业价值评估的质量。
资产加和法评估企业价值的缺点主要表现在：应用资产加和法的成本较大；难以反映企业组织资本的价值；忽视了企业各单项资产间的整合效应。 -
第4题：
计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法 -
第5题：
关于VaR的说法错误的是（）。
- A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
- B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
- C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
- D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案:B -
第6题：
问答题试分析矩阵结构的优缺点。正确答案： 矩阵结构是职能部门化和产品部门化形式的融合。
优点：
（1）当组织的各种活动比较复杂但又互为依存时，它有助于各种活动之间的协调。在矩阵组织中，不同专业人员人员可以通过直接而频繁的接触进行更好的交流，达到更高的灵活性。这种组织中充满了信息，并且信息能够更迅速地到达需要的人那里。
（2）可以减少“官僚主义现象”。因为双重的权威可以避免组织成员只忙于保护本*部门利益而忽视组织整体目标的现象。
（3）有利于对专业人员进行高效配置。当拥有高度专业化技能的人员被安置在一个职能部门或产品小组时，其才能会受到垄断，难以充分发挥。矩阵组织则不但为组织提供了最好的资源，还提供了一个有效办法确保这些资源得到最佳配置，因为能够实现规模经济优势。
缺点：会带来混乱，使组织增加争权夺利的倾向，并给员工带来较大压力。矩阵组织消除了统一指挥后，模糊性会大大增强，这样就容易导致冲突。官僚制组织通过确定游戏规则降低了权力斗争的潜在可能性，而在矩阵组织中，当所有规则都可行时，职能部门主管和产品经理之间的斗争就不可避免。员工要向多个上司汇报工作，会带来角色冲突；模糊不清的期待又会导致角色冲突。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题试分析无内胎轮胎的优缺点。正确答案： 无内胎轮胎的优点是：轮胎穿孔时，压力不会急剧下降，能安全的继续行驶；不存在因内、外胎之间摩擦和卡住而引起的损坏；气密性较好，可以直接通过轮辋散热，所以工作温度低，使用寿命较长；结构简单，质量较小。
无内胎轮胎的缺点是：途中修理较为困难。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题简述是风险识别的方法之一——事故树分析法的优缺点。正确答案： 事故树分析法优点：
第一、可以很好地描述一个复杂的系统或加工过程。
第二、事故树法在一开始就考虑了风险的识别，有助于发现内在的风险。
第三、可以用于考察对系统变化的敏感性，确定系统中的哪些部分对风险的影响最大。
第四、可以考察所有导致主要事件发生的次要事件，更重要的是可确定导致主要事件发生的最小量的次要事件组合
事故树分析法缺点：
第一、掌握该技术和使用其进行研究需要大量的时间。
第二、概率数据的偏差。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题试分析资产加和法评估企业价值的优缺点。正确答案： 资产加和法评估企业价值的优点主要表现在：有利于确定企业各项资产、负债的价值；有利于企业进行并购交易的谈判；有利于企业价值评估报告的使用者理解资产评估报告内容；有利于提高企业价值评估的质量。
资产加和法评估企业价值的缺点主要表现在：应用资产加和法的成本较大；难以反映企业组织资本的价值；忽视了企业各单项资产间的整合效应。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题试简要讨论重量分析和滴定分析两类化学分析方法的优缺点。正确答案： 重量分析法和滴定分析法都适用于常量分析（被测组分含量大于1%）。
重量分析法优点：
（1）无需与标准样品或基准物质进行比较，因为该法直接用天平称量而获得分析结果。
（2）对于高含量组分的测定，准确度较高。
缺点：
（1）操作较繁，费时较多，不适于生产中的控制分析。
（2）对低含量组分的测定误差较大。滴定分析法优点：操作简便，省时快速，准确度也较高，所用仪器简单，应用范围较广。
缺点：需要指示剂和基准物质。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。正确答案：
风险价值是一种全面衡量风险的技术方法,它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。
风险价值方法的优点
(1)风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来,管理层不仅可以了解损失的规模,而且还能清楚其发生的概率;
(2)风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况,大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策;
(3)通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值,这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况,也方便了不同风险偏好的管理需要。
风险价值方法的缺点
由于风险价值不考虑置信区间外的损失,其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题试分析纤维机械和气流铺装的优缺点。正确答案： （1）设备结构简单，动力消耗小
（2）调整、维修方便；
（3）细小纤维飞扬扩散少，对环境污染小。
纤维机械铺装缺点：
（1）板坯逢松，密度低，强度小，难以高速运输；
（2）纤维沉降速度慢，生产率低
纤维气流铺装优点：
（1）板坯密实，有一定强度，便于运输；
（2）铺装速度快，生产率高。
纤维气流铺装缺点：
（1）能耗较高；
（2）气动特性较复杂，工艺控制难度较高；
（3）设备要求高，密封较难，易造成空气污染。解析： 暂无解析 -
第13题：
简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。
正确答案: VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估，它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
VaR要计算的实际上是正常情况下投资组合的预期价值与在一定置信水平下的最低价值之差。
例如，某投资组合的VaR为（＄100000，95%），表明这一投资组合有95%的可能性损失金额不超过＄100000；换句话说就是只有5%的可能性损失超过＄100000。
VaR值＝预期价值－最低价值
优点：
概括性强：投资者更关心最终的风险值
直观、方便：投资者清楚知道自己可以承受的损失有多大
便于管理：通过调整不同的置信水平和时间间隔的长度，管理者或投资者可以对不同置信水平和时间间隔下的VaR值进行转换和比较，从而找到一个最佳状态下的VaR值。
缺点：
主要适用于正常条件下对市场风险的衡量，对反常事件的处理不敏感；
对数据要求严格，因而缺乏流动性的资产需要分解后才能分析；
模型风险：依赖于模型； 对历史数据有很强的依赖性；
只考虑了现代金融风险管理框架三个因素中的一个（风险的价格、投资者对风险的心理偏好、概率）；
预测精度不够：如何对变化的环境和变化的因素进行风险调整
VaR模型的应用：
1）金融监管当局利用VaR技术对银行和证券公司的市场风险进行监控；
2）VaR是证券公司进行投资决策和风险管理的有效技术工具；
3）VaR是机构投资者进行投资决策的有力分析工具；
4）非金融机构也加以采用。
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第14题：
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。
- A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
- B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
- C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
- D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
正确答案:A -
第15题：
（）是对风险因子的暴露程度。
- A、风险敞口
- B、风险价值
- C、VaR估算方法
- D、风险评估
正确答案:A -
第16题：
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
- A、风险价值
- B、返回检验
- C、情景分析
- D、压力测试
正确答案:D -
第17题：
问答题试说明软件体系结构的风险分析方法主要步骤？正确答案： 1.采用体系结构描述语言对体系结构进行建模
2.通过模拟方法进行复杂性分析
3.通过FMEA和模拟运行进行严重性分析
4.为构建和连接件开发其启发式风险因子
5.建立用于风险评估的CDG
6.通过图论中的算法进行风险评估和分析解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题试分析下山开采的优缺点及适用条件。正确答案： 上山开采煤向下运输，上山的运输能力大，输送机的铺设长度较长，倾角较大时还可采用自溜运输.运输费用较低、但从全矿看，它有折返运输。下山开采时，向上运煤，没有折返运输，总的运输工作量较少。
上山开采时，井下涌水可直接流入井底水仓，排水系统简单。下山开采时.各采区都要解决采区内的排水问题。如涌水量不大.可在每区段下部设临时排水嗣室及小水仓，在相应的区段安装排水设备，将采区涌水排至大巷，这样就要多掘洞室及安装排水设备。
下山掘进的装载、运输、排水等工序比较复杂，因而掘进速度较慢、效率较低、成本较高，尤其当下山坡度大，涌水量大时，下山掘进更为困难。而上山掘进则方便得多。
上山开采时，新鲜风流由进风上山进入采区，清洗工作面后的污风经回风上山流人回风道，新风和污风均向上流动，沿倾斜方向的风路较短；而下山开采暗新鲜风流由进风下山进入采区、清洗采煤工作面后的污风经回风厂山到回风道，风流在进风下山和回风下山内流动的方向相反，采区范围内沿倾斜方向的风路长，在通风最困难时，约比上山采区长一倍。并且，进风下山和回风下山相距——般约20一30m，下山之间有巷道连通，用风门控制风流.下山间的风压差较大.漏风较大，通风管理比较复杂，当瓦斯涌出虽较大时.通风更困难。
下山开采的主要优点是充分利用原有开采水平的井巷设施节省开拓工程员和基建投资.可延长水平服务年限，推迟矿井开采水平延深的期间。
下山开采的应用条件
（1）对倾角小于160的缓斜煤层，瓦斯及水的涌出量不太大.前述下山开采的缺点并不严重，而其节约工程虽的优点则较突出。如井田斜长不大，可采用单水平上、下山开拓；如井田斜长较大，可采用多水平上下山开拓。
（2）当井田深部受自然条件限制，储量不多、深部境界不—、设置升采水平有困难或不经济时，可在最终水平以下设一部分下山采区。
（3）一些多水平开采的矿井，出于开采强度大、井田走向长度短、水平接替紧张、原有生产水平保证不了矿井产量时。可在井田中央部分（靠近井筒部分）布置一个或几个下山采区，安徘一部分生产任务。解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A风险价值
B返回检验
C情景分析
D压力测试
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第20题：
填空题计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。正确答案： 参数法,历史法,蒙特卡罗法解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。正确答案： VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估，它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
VaR要计算的实际上是正常情况下投资组合的预期价值与在一定置信水平下的最低价值之差。
例如，某投资组合的VaR为（＄100000，95%），表明这一投资组合有95%的可能性损失金额不超过＄100000；换句话说就是只有5%的可能性损失超过＄100000。
VaR值＝预期价值－最低价值
优点：
概括性强：投资者更关心最终的风险值
直观、方便：投资者清楚知道自己可以承受的损失有多大
便于管理：通过调整不同的置信水平和时间间隔的长度，管理者或投资者可以对不同置信水平和时间间隔下的VaR值进行转换和比较，从而找到一个最佳状态下的VaR值。
缺点：
主要适用于正常条件下对市场风险的衡量，对反常事件的处理不敏感；
对数据要求严格，因而缺乏流动性的资产需要分解后才能分析；
模型风险：依赖于模型； 对历史数据有很强的依赖性；
只考虑了现代金融风险管理框架三个因素中的一个（风险的价格、投资者对风险的心理偏好、概率）；
预测精度不够：如何对变化的环境和变化的因素进行风险调整
VaR模型的应用：
1）金融监管当局利用VaR技术对银行和证券公司的市场风险进行监控；
2）VaR是证券公司进行投资决策和风险管理的有效技术工具；
3）VaR是机构投资者进行投资决策的有力分析工具；
4）非金融机构也加以采用。
解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题试分析德尔菲法德优缺点。正确答案： 德尔菲法的主要优点是简明直观，预测结果有很高的参考价值。这种方法避免了专家会议法的许多弊端。在专家会议上，有的专家崇拜权威，跟着权威一边倒，不愿发表与权威不同的意见；有的专家随大流，不愿意公开发表自己的见解。德尔菲法是一种有组织的咨询，在资料不全或不多的情况下均可使用。
虽然德尔菲法有比较明显的优点，但同时也存在着缺点。例如，专家的选择没有明确的标准，预测结果的可靠性缺乏严格的科学分析，最后趋于已知的意见，仍带有随大溜的倾向。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A久期分析
B风险价值（VaR）
CCreditMetrics模型分析
D缺口分析
正确答案： C解析： -
第24题：
问答题物流系统建模主要有哪些方法？试分析这些建模方法的适用场合和优缺点。正确答案： （1）推理分析法
对于问题明确、内部结构和特性十分清楚的系统，可以利用已知的定律和定理，经过一定的分析和推理，建立系统模型。例如，流通加工中的下料问题，就可以根据裁剪后的余料最少建立数学模型。
（2）统计分析法
对于那些内部结构和特性不很清楚，且又不能直接进行实验观察的系统（大多数的物流系统及其他非工程系统就属于此类），可以采用数据收集和统计分析的方法，建立系统模型。
（3）人工模拟法
当系统结构复杂，性质不太明确，缺乏足够的数据、且无法进行实验观察时，可借助一些人工方法，如模拟仿真法或启发式方法，逐步建立物流系统模型。解析： 暂无解析