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投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A:11.4%B:9.6%C:29.5%D:37.5%

题目
投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()

A:11.4%
B:9.6%
C:29.5%
D:37.5%
相似考题

1.现有X与Y两种有价证券可供投资者选择，X有价证券预期收益率为 18%，Y有价证券预期收益率为15%，投资者将资金投资X与Y有价证券的比例为60%和40%，那么该投资者有价证券组合的预期收益率为( )。A．16.8%B．21.6%C．12.8%D．14.4%

2.投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。A．0.114B．0.087C．0.295D．0.087

3.如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为( )。A．7%B．10%C．13%D．16%

4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为()。A.0.114，0.12B.0.087，0.06C.0.295，0.12D.0.087，0.12

参考答案和解析
答案：B
解析：
资产组合的预期收益为：40%*15%+60%*6%=9.6%。
更多“投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()”相关问题

  • 第1题：

    投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：（ ）。

    A．0.114

    B．0.087

    C．0.295

    D．0.087


    正确答案：B

  • 第2题：

    如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。

    A．6.00%

    B．15.60%

    C．21.60%

    D．29.40%


    参考答案：C
    解析：必要收益率=6%+1.3×(18%-6%)=21.6%。

  • 第3题：

    短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：

    （1）市场资产组合的预期收益率是多少？

    （2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？


    正确答案：

    （1）市场组合的贝塔值为1，它的预期收益率为12%。

      （2）贝塔值为0意味着无系统风险。股票组合的公平收益率是无风险利率5%。

    （3）根据SML方程，贝塔值为-0.5的股票的公平收益率为：

    ,利用第二年的预期价格和红利，得 股票的预期收益率为：E(r)= 。因为预期收益率超过了公平收益率，股票定价必然过低。

  • 第4题：

    资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。

    A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
    B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
    C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
    D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间

    答案：C
    解析：
    预期收益率比资产1更高的投资组合是卖空资产2而买入资产1，而预期收益率比资产2更低的投资组合是卖空资产1而买入资产2。若存在卖空限制，这些组合将是不可行的。

  • 第5题：

    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

    A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
    B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
    C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    答案：A
    解析：
    一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第6题：

    假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。

    A.50％，50％
    B.30％，70％
    C.20％，80％
    D.40％，60％?

    答案：A
    解析：

  • 第7题：

    某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。

    • A、53.85%
    • B、63.85%
    • C、46.15
    • D、-46.15%

    正确答案:C

  • 第8题：

    投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（），标准差为（）。

    • A、0.114；0.12
    • B、0.087；0.06
    • C、0.295；0.12
    • D、0.087；0.12

    正确答案:B

  • 第9题：

    小张有10万的本钱，投资于证券A，证券A的收益率为15%。此外，他还要在证券B上做5万的卖空，假设证券B的收益率为10%，售后收入全部投资于证券A。试计算小张这一资产组合的预期收益率。


    正确答案: E=x1r1+x2r2
    =1.5*15%+（-0.5）*10%
    =17.5%

  • 第10题：

    单选题
    投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（），标准差为（）。
    A

    0.114；0.12

    B

    0.087；0.06

    C

    0.295；0.12

    D

    0.087；0.12


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
    A

    53.85%

    B

    63.85%

    C

    46.15

    D

    -46.15%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    D

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关


    正确答案： A
    解析：
    不管相关系数取何值，卖空被限制时，投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间，因此本题中，投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率，大于资产B的预期收益率。

  • 第13题：

    你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.06的标准差，应该把资金的_____投资于风险资产， _____投资于无风险资产。

    A.40%，60%

    B.50%，50%

    C.30%，70%

    D.60%，40%


    答案：B

  • 第14题：

    如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )

    A．10%

    B．5%

    C．15%

    D．20%


    参考答案：C

  • 第15题：

    如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为()。
    {图}

    A:12%
    B:13%
    C:13.5%
    D:12.5%

    答案：C
    解析：
    根据CAPM，该资产的预期收益率为：Ri=3%+1.5*（10%-3%）=13.5%。

  • 第16题：

    (2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。

    A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
    B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
    C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关
    D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率

    答案：B
    解析：
    如果资产的投资比例存在限制，那么可行投资组合集的范围将受到影响。比如一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在图1中代表资产1和资产2的两点间的部分，因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第17题：

    投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。

    A.11．4％
    B.9．6％
    C.29．5％
    D.37．5％

    答案：B
    解析：
    投资组合的预期收益=40％×15％+60％×6％=9．6％。

  • 第18题：

    如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为()

    A:7%
    B:10%
    C:13%
    D:16%

    答案：C
    解析：
    预期收益率的计算公式为∑PiRi*100%，其中Ri为投资可能的投资收益率，Pi为投资收益率可能发生的概率。则本题中，预期收益率=15%*60%+10%*40%=13%.

  • 第19题：

    无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。

    • A、15%
    • B、20%
    • C、0
    • D、17%

    正确答案:A

  • 第20题：

    假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

    • A、50％，50％
    • B、30％，70％
    • C、20％，80％
    • D、40％，60％

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为(   )
    A

    11.4%

    B

    8.7%

    C

    29.5%

    D

    12%


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。
    A

    投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    D

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
    A

    15%

    B

    20%

    C

    0

    D

    17%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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