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关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。

题目
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。

相似考题

1.下列关于相关系数的说法，正确的是( )。A．当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资B．当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C．当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零D．当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

2.下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

3.股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。A．平均投资于X和YB．平均投资于Y和ZC．平均投资于X和ZD．全部投资于Z

4.关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关

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  • 第1题：

    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。

    A:资产组合X的业绩较好
    B:资产组合Y的业绩较好
    C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
    D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

    答案：C
    解析：
    夏普指标为：SP=(RP-rf)/σP，其中RP和σP为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。

  • 第2题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。

    A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
    C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
    D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当PXY=1时，X和Y完全正相关；当PXY=-1时，X和Y完全负相关；当PXY=0时，X和Y不相关。

  • 第3题：

    甲公司拟投资于两种证券X 和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X 和Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是（ ）。

    A.XR 曲线
    B.X、Y 点
    C.RY 曲线
    D.XRY 曲线

    答案：C
    解析：


    从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线为有效集。

  • 第4题：

    下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。

  • 第5题：

    考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。

    A. 9.51
    B. 8.6
    C. 13.38
    D. 7.45

    答案：D
    解析：
    组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。

  • 第6题：

    下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
    C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

  • 第7题：

    计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。

    • A、取值范围在-l和+1之间
    • B、r=+1表示变量之间存在完全正相关
    • C、相对系数f具有对称性
    • D、r的数值大小与x和y原点及尺度有关

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    下列有关回归分析的说法，正确的是（）。

    • A、若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系不密切
    • B、若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系密切
    • C、若相关系数r绝对值接近于1，则x与y关系不密切
    • D、若相关系数r绝对值接近于1，则x与y线性关系密切

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
    A

    资产组合X的业绩较好

    B

    资产组合Y的业绩较好

    C

    资产组合X和资产组合Y的业绩一样好

    D

    资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

    B

    两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

    C

    两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线

    D

    两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合


    正确答案： D
    解析：
    相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
    C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
    D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

  • 第14题：

    下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
    C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
    D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

  • 第15题：

    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
    B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
    C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
    D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

    答案：A
    解析：
    完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第16题：

    考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。

    A、9.51
    B、8.6
    C、13.38
    D、7.45

    答案：D
    解析：
    组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。

  • 第17题：

    市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。

    A.x和y期望报酬率的相关系数是0
    B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
    C.x和y期望报酬率的相关系数是1
    D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
    E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

    答案：A,B,D,E
    解析：
    如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。

  • 第18题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

    • A、X和y期望报酬率的相关系数是0
    • B、X和y期望报酬率的相关系数是-1
    • C、x和y期望报酬率的相关系数是1
    • D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    单选题
    在回归分析中，下列说法正确的是（）。
    A

    若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系不密切

    B

    若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系密切

    C

    若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系线形不密切

    D

    若相关系数r绝对值接近于零，则x与y关系线形密切


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是()。
    A

    X、Y点

    B

    XR曲线

    C

    RY曲线

    D

    XRY曲线


    正确答案： D
    解析： 有效集位于机会集的顶部，从最小方差组合点起到最高期望报酬率点止，即RY曲线。其余为无效集，选项C正确

  • 第22题：

    单选题
    下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是(    )。
    A

    证券投资组合能消除大部分系统风险

    B

    证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

    C

    当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险

    D

    当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。
    A

    X和y期望报酬率的相关系数是0

    B

    X和y期望报酬率的相关系数是-1

    C

    x和y期望报酬率的相关系数是1

    D

    x和y期望报酬率的相关系数是0.5


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数是衡量系统风险的指标。某资产的β系数小于1，说明该资产的系统风险小于市场风险。

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