niusouti.com

下列关于相关系数的说法,正确的是( )。A.当相关系数为-1时,两项投资称为完全相关投资B.当相关系数为-1时,两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C.当相关系数为-1时,两项投资组合的风险收益为零D.当相关系数为-1时,两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

题目

下列关于相关系数的说法,正确的是( )。

A.当相关系数为-1时,两项投资称为完全相关投资

B.当相关系数为-1时,两项投资组合的非系统性风险能完全抵销

C.当相关系数为-1时,两项投资组合的风险收益为零

D.当相关系数为-1时,两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益


相似考题
更多“下列关于相关系数的说法,正确的是()。A.当相关系数为-1时,两项投资称为完全相关投资B.当相关系数 ”相关问题
  • 第1题:

    下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。

    A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
    B.当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关
    C.当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,此时是不可以降低风险的
    D.相关系数介于区间[-1,1]内
    E.当相关系数等于0时,表明两项资产的组合不能降低任何风险

    答案:A,B,D
    解析:
    选项C,当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,这样的组合可以最大程度地降低风险;选项E,当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。

  • 第2题:

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中, 错误的是( ) 。

    A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

    答案:A
    解析:
    只有在相关系数等于 1 的情况下, 组合才不能分散风险, 收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。 所以选项 A 的说法是错误的。

  • 第3题:

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险

    D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

  • 第4题:

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。

    A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

    答案:A
    解析:
    只要收益率相关系数不为1,都是可以分散风险的。A选项不正确。

  • 第5题:

    甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,B项目的标准差为15%,资产组合的标准差为10%,下列关于相关系数大小的说法中正确的是(  )。

    A.两项资产的相关系数等于1
    B.两项资产的相关系数小于1,但是大于0
    C.两项资产的相关系数小于0,但是大于-1
    D.两项资产的相关系数等于-1

    答案:B
    解析:
    当相关系数等于1的时候,组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%,当相关系数等于0的时候,组合的标准差=



    =9.85%,因为相关系数越小,资产组合的标准差越小,是同向关系的,所以选项B正确。