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资本资产定价模型以（ ）为基础。A.马可维茨的证券组合理论B.法玛的有效市场假说C.夏普的单一指数模型D.套利定价理论

题目

资本资产定价模型以（ ）为基础。

A.马可维茨的证券组合理论

B.法玛的有效市场假说

C.夏普的单一指数模型

D.套利定价理论

相似考题

1.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

2.建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）A．资产组合理论B．资本资产定价模型C．套利定价模型D．有效市场假说

3.现代证券组合理论包括（ ）。A．马可威茨的均值方差模型B．单因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价理论

4.两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B．以因素模型解释资本资产的定价C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间

参考答案和解析
正确答案：A
资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。
更多“资本资产定价模型以( )为基础。A.马可维茨的证券组合理论B.法玛的有效市场假说C.夏普的单一指数 ”相关问题

  • 第1题：

    詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

    A:马柯维茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    20世纪60年代，美国财务学家（??）提出了著名的有效市场假说。

    A.马可维茨
    B.尤金?法玛
    C.夏普
    D.艾略特

    答案：B
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金?法玛于1970年深化和提出“有效市场理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

  • 第3题：

    20世纪60年代，()提出了有效市场假说。

    A:尤金.法玛
    B:夏普
    C:艾略特
    D:马可维茨

    答案：A
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金.法玛在《商业学刊》上发表了一篇题为“股票市场价格行为”的论文，并于1970年对该理论进行了深化并提出有效市场假说。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的基础是（ ）。

    A.夏普的单一指数模型
    B.法玛的有效市场假说
    C.马科维茨证券组合理论
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：
    单因子模型为后来的资本资产定价模型奠定了基础。

  • 第5题：

    (2017年)资本资产定价模型的基础是（）。

    A.法玛的有效市场假说
    B.夏普的单一指数模型
    C.马科维茨证券组合理论
    D.套利定价模型

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

  • 第6题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。

    A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    B.斯蒂芬?罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    C.马科维茨提出了资本资产定价模型
    D.威廉?夏普提出了套利定价理论模型
    E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    答案：B,C,D
    解析：
    B项，1963年，威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM)；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬?罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型(APT模型)。

  • 第7题：

    20世纪60年代，（ ）提出了有效市场假说。

    A.艾略特
    B.夏普
    C.尤金.法玛
    D.马可维茨

    答案：C
    解析：
    20世纪60年代，美国芝加哥大学财务学家尤金·法玛提出了著名的有效市场假说理论。1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。夏普、特雷诺和詹森三人分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价理论（CAPM）。1976年，理查德·罗尔提出套利定价理论（APT）。

  • 第8题：

    资本资产定价模型的基础是（）

    • A、法玛的有效市场假说
    • B、夏普的单一指数模型
    • C、马科维茨证券组合理论
    • D、套利定价模型

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
    A

    马柯维茨模型

    B

    资本资产定价模型

    C

    套利模型

    D

    因素模型


    正确答案： D
    解析： 使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型（CAPM）同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第11题：

    单选题
    20世纪60年代，美国财务学家（　　）提出了著名的有效市场假说。
    A

    马可维茨

    B

    尤金·法玛

    C

    夏普

    D

    艾略特


    正确答案： D
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金·法玛于1970年深化和提出“有效市场理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型的基础是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    夏普的单一指数模型

    B

    马科维茨证券组合理论

    C

    套利定价模型

    D

    法玛的有效市场假说


    正确答案： D
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

  • 第13题：

    资本资产定价模型以（ ）为基础。

    A、马可维茨的证券组合理论
    B、法玛的有效市场假说
    C、夏普的单一指数模型
    D、套利定价理论

    答案：A
    解析：
    A
    资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

  • 第14题：

    20世纪60年代，美国财务学家（　　）提出了著名的有效市场假说。

    A、马可维茨
    B、尤金·法玛
    C、夏普
    D、艾略特

    答案：B
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金·法玛于1970年深化和提出“有效市场
    理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

  • 第15题：

    马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

    A.最大方差法
    B.最小方差法
    C.均值方差法
    D.资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第16题：

    （ ）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

    A.马可维茨的证券组合理论
    B.法玛的有效市场假说
    C.夏普的单一指数模型
    D.套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

  • 第17题：

    资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

    A.金融市场
    B.马科维茨证券组合
    C.现代投资
    D.投资管理

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第18题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

    A.马柯维茨模型
    B.资本资产定价模型
    C.套利模型
    D.因素模型

    答案：B
    解析：
    使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第19题：

    现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:A

  • 第20题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

    • A、马柯维茨模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利模型
    • D、因素模型

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型的基础是（）
    A

    法玛的有效市场假说

    B

    夏普的单一指数模型

    C

    马科维茨证券组合理论

    D

    套利定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型以（  ）理论为基础。
    A

    金融市场

    B

    马科维茨证券组合

    C

    现代投资

    D

    投资管理


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    有效市场假说

    D

    套利定价理论


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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