第1题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第2题:
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为( )。
A.6.50%
B.6%
C.5.80%
D.5%
第3题:
跟踪偏离度的计算公式是( )。
A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差,并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是()。
第8题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。
第9题:
如果用图描述资本市场线(CML),则坐标平面上,横坐标表示(),纵坐标表示()。
第10题:
第11题:
特雷诺指数法
詹森指数法
信息比率法
夏普指数法
第12题:
其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集)
资产组合曲线呈下弯状,表明了资产组合风险降低的可能性
投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时,该资产组合将不会被投资者选择
第13题:
对于两种证券组成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 ( )
假设证券A收益率的标准差为l2,证券B收益率的标准差为b,对证券A的投资比例为R,对证券8的投资比例为F,由于相关系数为l,所以,在投资比例相等的情况下,证券A、B组合收益率的标准差一(a+b)/2,即简单平均数。
第14题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
计算债券投资组合收益率的方法有()。
第20题:
当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述中不正确的是()。
第21题:
跟踪偏离度=()。
第22题:
第23题:
证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
证券组合的预期收益率;证券组合的β系数