第1题:
目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.Credit Risk+模型
C.死亡率模型
D.Risk Calc模型
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()。
第6题:
目前常用的风险价值模型技术主要有()。
第7题:
目前常用的风险价值模型技术有()。
第8题:
方差一协方差法
历史模拟法
蒙特卡洛模拟法
内部模型法
标准法
第9题:
方差一协方差法
蒙特卡罗模拟法
解释区间法
历史模拟法
高级计量法
第10题:
方差-协方差法
违约概率
历史模拟法
蒙特卡洛法
第11题:
目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
第12题:
对
错
第13题:
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A.历史模拟法
B.参数法
C.蒙特卡洛模拟法
D.贴现模型法
考点:风险敞口、风险价值(VaR)
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
目前常用的风险价值模型技术不包括()。
第18题:
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
第19题:
参数法
历史模拟法
换元法
蒙特卡洛法
第20题:
历史模拟法
参数法
蒙特卡洛法
贴现模型法
第21题:
参数法
历史模拟法
蒙特卡洛法
算术平均法
第22题:
方差—协方差法
违约概率
历史模拟法
蒙特卡洛法
第23题:
历史模拟法
蒙特卡洛法
回归分析法
参数法