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假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。A.8.74% B.8.84% C.9% D.2.25%

题目
假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。

A.8.74%
B.8.84%
C.9%
D.2.25%
相似考题

1.假设某基金第一年的收益率为5% ,第二的收益率也是5% ,其年几何平均收益率()A.小于5%B.等于5%C.大于5%D.无法判断

2.假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（）。A.[8.74%]B.[8.84%]C.[9%]D.[2.25%]

3.某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4

4.某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。A.0．68B.0．8C.0．2D.0．25

更多“假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。

    A.1.1

    B.0.5

    C.1.57

    D.0.8


    正确答案：C

  • 第2题：

    假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。

    A.30％，0
    B.30％，4.6％
    C.0,0
    D.0，4.6％

    答案：D
    解析：
    算数平均收益率=各收益率的算数平均值，几何平均收益率=各收益率的几何平均值，公式见书。

  • 第3题：

    (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    (2016年)某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（）。

    A.1.45%
    B.0.31%
    C.1.52%
    D.5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：

    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%×70%＋1.12%×30%=5.6%。

  • 第5题：

    甲投资基金近 3年的收益率分别为 7%、 9%、 12%。则甲投资基金近 3年的几何平均收益率约为（　　）。

    A.8.81%
    B.9.31%
    C.8.31%
    D.9.61%

    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。

    A:C＞A＞B
    B:B＞C＞A
    C:B＞A＞C
    D:A＞B＞C

    答案：A
    解析：
    假设投资组合A期初投资100元，其半年收益率为4%，即半年后可得到104元，如果再将这104元投资半年，假设同样获得半年4%的收益率，则1年末得到104×1.04—108.16（元），其投资的年化收益率为8.16%。同理，如果投资组合C每季度的百分比收益率为2%，则年化收益率为[(100×1.02×1.02×1.02×1.02)-100]／100×100%≈8.24%。因此，三个投资组合的年化收益率依次为C＞A＞B。

  • 第7题：

    已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。

    • A、3%
    • B、5%
    • C、7%
    • D、9%

    正确答案:A

  • 第8题：

    假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。

    • A、小于5%
    • B、等于5%
    • C、大于5%
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第9题：

    假设某基金第一收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。

    • A、小于5%
    • B、等于5%
    • C、大于5%
    • D、无法判断

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
    A

    C>A>B

    B

    B>C>A

    C

    B>A>C

    D

    A>B>C


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。
    A

    2%：1.51%

    B

    1.51%；2%

    C

    0.5%；0.38%

    D

    0.38%；0.5%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。
    A

    1.0

    B

    0.6

    C

    0.8

    D

    0.4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某股票型基金连续5年的收益率为15%、8%、-5%、-9%、10%，则该股票型基金5年的平均收益率为()。

    A:3.80%
    B:3.50%
    C:3.39%
    D:3.00%

    答案：C
    解析：
    本题考查的是几何平均数的计算。[(1+15%)*(1+8%)*(1-5%)*(1-9%)*(1+10%)]＾(1/5)-1=3.39%.

  • 第14题：

    (2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。

    A.0．4
    B.1．0
    C.0．8
    D.0．6

    答案：C
    解析：
    夏普比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）／基金收益率的标准差=（10％-2％）／10％=0．8。

  • 第15题：

    假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。

    A.小于5%
    B.等于5%
    C.大于5%
    D.无法判断

    答案：B
    解析：
    （1+5%）*（1+5%）^（1/2）-1=5%

  • 第16题：

    张某欲投资A基金，该基金近两年的收益率分别为5%、8%，则A基金近两年的几何平均收益率为（　　）。

    A.4%
    B.6.5%
    C.6.49%
    D.7.2%

    答案：C
    解析：

  • 第17题：

    某基金近3年的收益率分别为10%、12%、14%，则该基金3年的算术平均收益率是12%。（　　）


    答案：对
    解析：
    第6章第4节。(新增知识点)
    算术平均收益率RA=（10%+12%+14%）÷3×100%=12%。

  • 第18题：

    某只基金近4年的收益率分别为8％、9．5％、3．1％、7．8％，则该基金的算术年平均收益率为（）。

    • A、7.07％
    • B、7.10％
    • C、7.86％
    • D、8.01％

    正确答案:B

  • 第19题：

    某基金每季度的收益率分别为：7.5%，-3.0%，1.5%，9%，求其年化收益率R。（）

    • A、15.36%
    • B、15.38%
    • C、15%
    • D、16%

    正确答案:A

  • 第20题：

    假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。

    • A、2%：1.51%
    • B、1.51%；2%
    • C、0.5%；0.38%
    • D、0.38%；0.5%

    正确答案:A

  • 第21题：

    假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。

    • A、3.0%
    • B、3.5%
    • C、4.0%
    • D、4.5%

    正确答案:E

  • 第22题：

    单选题
    某基金每季度的收益率分别为：7.5%，-3.0%，1.5%，9%，求其年化收益率R。（）
    A

    15.36%

    B

    15.38%

    C

    15%

    D

    16%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设某基金第一收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
    A

    小于5%

    B

    等于5%

    C

    大于5%

    D

    无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为____。此时基金A的超额收益率为____。（　　）[2017年9月真题]
    A

    4.00%，1.00%

    B

    4.43%，0.57%

    C

    7.77%，0.57%

    D

    2.59%，2.41%


    正确答案： C
    解析：
    随机变量X的期望衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值，B的当月收益率＝5.84%×70%＋1.45%×20%＋0.48%×10%≈4.43%。基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分，因此A的超额收益率＝5%－4.43%＝0.57%。

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