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持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的？（)A．股票价格从105上升到112对策略收益没有影响B．股票价格从102上升到108对策略收益没有影响C．股票价格从100上升到105对策略收益没有影响D．股票价格从99上升到102对策略收益没有影响

题目

持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的？（)

A．股票价格从105上升到112对策略收益没有影响

B．股票价格从102上升到108对策略收益没有影响

C．股票价格从100上升到105对策略收益没有影响

D．股票价格从99上升到102对策略收益没有影响

相似考题

1.以下哪种期权策略可降低套保成本?()A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

2.在正向市场中，牛市套利者要想盈利，则在()时才能实现。 A.价差不变 B.价差扩大 C.价差缩小 D.无法判断

3.按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。A：牛市策略 B：价差套利策略 C：熊市策略 D：期限套利策略

4.按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。A.牛市策略 B.价差套利策略 C.熊市策略 D.期限套利策略

参考答案和解析
股票价格从105上升到112对策略收益没有影响.
更多“持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的？（)”相关问题

  • 第1题：

    其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）

    • A、牛市价差组合多头
    • B、熊市价差组合多头
    • C、跨式组合多头
    • D、宽跨式组合多头

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

    • A、牛市认购价差策略
    • B、熊市认购价差策略
    • C、熊市认沽价差策略
    • D、以上均不正确

    正确答案:A

  • 第3题：

    如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）

    • A、牛市价差
    • B、熊市价差
    • C、多头日历价差
    • D、空头日历价差

    正确答案:A

  • 第4题：

    牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？


    正确答案:所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升，看涨期权的价格通常会随之下降，售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此，在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权，而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同，到期日也相同。

  • 第5题：

    若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌，于是在期货市场卖出期货合约，这种交易方式称（）

    • A、多头套期保值
    • B、空头套期保值
    • C、牛市套期保值
    • D、熊市套期保值

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权构造的是（　　）期权策略。
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    盒式价差

    D

    蝶式价差


    正确答案： D
    解析： 碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式为:同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权。

  • 第7题：

    多选题
    当投资者预期股价将大幅波动，但不确定变动方向时，可采用以下何种交易策略（）
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    多头对敲

    D

    空头对敲


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）
    A

    牛市认购价差策略

    B

    熊市认购价差策略

    C

    熊市认沽价差策略

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下几种说法正确的是（）。
    A

    正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限

    B

    反向市场的牛市套利价差扩大获利无限

    C

    正向市场的熊市套利价差扩大获利无限

    D

    反向市场的熊市套利价差缩小获利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？

    正确答案： 所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升，看涨期权的价格通常会随之下降，售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此，在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权，而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同，到期日也相同。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在牛市套利中，只要价差缩小，交易者就能盈利。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 在牛市套利中，反向市场上，只有在价差扩大时才能够盈利；正向市场上，只有价差缩小，交易者才能盈利。

  • 第12题：

    多选题
    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（）。
    A

    多头策略

    B

    空头策略

    C

    牛市策略

    D

    熊市策略


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）

    • A、牛市小幅看涨
    • B、牛市大幅看涨
    • C、熊市小幅看跌
    • D、熊市大幅看跌

    正确答案:A

  • 第14题：

    以下几种说法正确的是（）。

    • A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
    • B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
    • C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
    • D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

    正确答案:A

  • 第15题：

    当投资者预期股价将大幅波动，但不确定变动方向时，可采用以下何种交易策略（）

    • A、牛市价差
    • B、熊市价差
    • C、多头对敲
    • D、空头对敲

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    什么是牛市价差策略？牛市价差策略的交易目的是什么？


    正确答案:牛市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度上涨可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看涨时，可运用此策略。

  • 第17题：

    单选题
    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
    A

    牛市小幅看涨

    B

    牛市大幅看涨

    C

    熊市小幅看跌

    D

    熊市大幅看跌


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
    A

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

    B

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合

    C

    投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利

    D

    蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
    A

    牛市价差组合多头

    B

    熊市价差组合多头

    C

    跨式组合多头

    D

    宽跨式组合多头


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
    A

    投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出

    B

    投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出

    C

    投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差

    D

    投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    什么是牛市价差策略？牛市价差策略的交易目的是什么？

    正确答案： 牛市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度上涨可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看涨时，可运用此策略。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
    A

    当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降

    B

    到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值

    C

    组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

    D

    在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在正向市场中，牛市套利者要想盈利，则在（）时才能实现。
    A

    价差不变

    B

    价差扩大

    C

    价差缩小

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    多头日历价差

    D

    空头日历价差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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