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  • 第1题:

    下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0


    正确答案:C
    Gamma的绝对值越大,表示风险程度高;G锄ma绝对值越小,表示风险程度越小。 

  • 第2题:

    适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。(  )


    答案:错
    解析:
    Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。

  • 第3题:

    下列哪些选项属于色阶调整的预设选项()

    A.较暗

    B.较亮

    C.中间调较暗

    D.中间调较亮


    模糊

  • 第4题:

    使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整头寸。( )


    答案:错
    解析:
    Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者要频繁调整。

  • 第5题:

    7、下列关于期权的Gamma值说法正确的是()

    A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

    B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

    C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

    D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性


    ABC