某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。
(1)若第一个付息日到来时,LIBOR为5.5%,该公司获得的交割金额为多少?
(2)若第一个付息日到来时,LIBOR是4%,该公司的融资成本是百分之多少?
第1题:
第2题:
第3题:
A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款,需支付的年利率分别为: 固定利率 浮动利率 A公司 12.0% LIBOR+0.1% B公司 13.4% LIBOR+0.6% A公司需要的是浮动利率贷款,B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换,其中银行作为中介获得的报酬是0.1%的利差,而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
第4题:
第5题: