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在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数

题目

在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。

A．均值

B．方差

C．贝塔系数

D．夏普指数

相似考题

1.以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

2.在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。A:均值 B:方差 C:贝塔系数 D:夏普指数

3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

4.以下可以用来度量证券投资风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

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  • 第1题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
    C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
    D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

    答案：A,C
    解析：
    贝塔系数专门度量系统风险，所以，选项 A 正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项 B 错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以，选项 C 正确；投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为 1 ），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，所以，选项 D 错误。

  • 第2题：

    （2013年）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
    C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
    D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

    答案：A,C
    解析：
    标准差度量的是投资组合的整体风险（包括系统风险和非系统风险），所以，B的说法不正确。只有在相关系数为+1的情况下，投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的加权平均值，所以，D的说法不正确。

  • 第3题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。

    A．贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

    B．投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    C．投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D．标准差度量的是投资组合的非系统风险


    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值;贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

  • 第4题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

    A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
    C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    答案：A,C
    解析：
    标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项B 错误；只有当相关系数等于1 时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。

  • 第5题：

    6、下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）。 　　A.贝塔系数度量投资的系统风险 　　B.标准差度量投资的非系统风险 　　C.方差度量投资的系统风险和非系统风险 　　D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险

    A．贝塔系数度量投资的系统风险

    B．标准差度量投资的非系统风险

    C．方差度量投资的系统风险和非系统风险

    D．标准差率度量投资的系统风险和非系统风险


    单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大?实际中我们也可使用历史数据来估计方差?单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映?单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

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