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在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。A:均值 B:方差 C:贝塔系数 D:夏普指数

题目
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。

A:均值
B:方差
C:贝塔系数
D:夏普指数
相似考题

1.在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

2.从老李自己配置的投资组合来看，对他的投资组合所承受的风险说法不正确的是( )。A．组合中，记账式债权的风险是最低的B．整个投资组合所承担的风险较高C．投资B股除面临股票投资的风险外，还面临汇率波动的风险D．老李的投资组合可以有效规避股票投资的非系统性风险

3.在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数

4.下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析

参考答案和解析
答案：B
解析：
更多“在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。”相关问题

  • 第1题：

    构建股票投资组合的原因包括（ ）。

    A．降低证券投资风险

    B．验证市场有效性理论

    C．拓展股票投资组合理论

    D．实现证券投资收益最大化


    正确答案：AD
    构建股票投资组合的原因主要是降低证券投资风险和实现证券投资收益最大化，因此本题选AD。

  • 第2题：

    共用题干
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

    下列说法中，正确的是()。
    A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
    根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
    根据题意，可以判断选项A、D正确。
    投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
    证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

  • 第3题：

    下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()

    A:波动性方法
    B:名义值方法
    C:弹性分析
    D:敏感性分析

    答案：C
    解析：
    波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。

  • 第4题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第5题：

    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

    • A、信用风险量化模型
    • B、信用监控模型
    • C、信用风险计量模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:C

  • 第6题：

    McKinsey公司的信用组合分析模型应用的是（）。

    • A、基于股权理论的信用度量方法
    • B、基于资产组合的信用度量方法
    • C、基于清算理论的信用度量方法
    • D、基于经济计量理论的信用度量方法

    正确答案:D

  • 第7题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。

    • A、证券投资组合能消除大部分系统风险
    • B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    • C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
    • D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

    正确答案:D

  • 第8题：

    构建股票投资组合的原因包括（）。

    • A、降低证券投资风险
    • B、验证市场有效性理论
    • C、拓展股票投资组合理论
    • D、实现证券投资收益最大化

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    不定项题
    下列说法中，正确的是(   )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列说法中，正确的是(  )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。

    A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
    C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。

  • 第14题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    下列说法中，正确的是( )。

    A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.

  • 第15题：

    股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在 于（ ）。

    A.投资者的风险承受能力不同 B.对市场有效性的判断不同
    C.是否构造投资组合 D.是否采取系统化的投资战略


    答案：B
    解析：
    根据对市场有效性的不同判断，可以将 股票投资组合策略分为两大类：一类是以战胜市场 为目的的积极型股票投资组合策略；另一类是以获 得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合 策略。

  • 第16题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。

    • A、证券投资组合能消除大部分系统风险
    • B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    • C、风险最小的组合，其报酬最大
    • D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

    正确答案:D

  • 第19题：

    从理论上来说，为了进行资本分配，应当在银行所有的投资组合环境中考察风险，并按照它对银行整体风险的（）来度量。

    • A、平均贡献
    • B、总贡献
    • C、边际贡献
    • D、最大贡献

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（  ）。
    A

    衡量投资组合遭受的最小损失

    B

    比较不同交易部门和交易产品的风险状况

    C

    用来计量市场风险的监管资本

    D

    衡量投资组合的整体风险

    E

    对面临的所有风险进行计量


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    从理论上来说，为了进行资本分配，应当在银行所有的投资组合环境中考察风险，并按照它对银行整体风险的（）来度量。
    A

    平均贡献

    B

    总贡献

    C

    边际贡献

    D

    最大贡献


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
    A

    证券投资组合能消除大部分系统风险

    B

    证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

    C

    风险最小的组合，其报酬最大

    D

    一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢


    正确答案： A
    解析： 系统风险是不可分散风险，所以选项A是错误的；组合风险中非系统风险随组合资产数量的增加会降低，所以选项B错误；风险收益是均衡的，所以选项C错误。

  • 第23题：

    单选题
    现代投资组合理论的核心思想是（  ）。
    A

    投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营

    B

    对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合

    C

    风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系

    D

    把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

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