如果较远月份的合约价格升水,并且两国利差将下降,则()较近月份期货合约,()较远月份的期货合约A、卖出、卖出B、卖出、买入C、买入、买入D、买入、卖出

跨期套利是指在同一交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约。熊市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约。

当市场中出现供给过剩，需求相对不足时，较近月份的合约价格下降幅度大于较远月份合约的下降幅度，而较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约的上升幅度。这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约，盈利的可能性比较大。我们称这种套利为熊市套利。

无

当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大。我们称这种套利为
牛市套利。