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由于基差风险的存在，使得期货存在最佳对冲比例。()

题目

由于基差风险的存在，使得期货存在最佳对冲比例。()

相似考题

1.期货套期保值不能完全规避的风险是()。A、多头风险B、空头风险C、基差风险D、对冲风险

2.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（　　），需要投资者高度关注。A．期货价格风险、成交量风险、流动性风险B．基差风险、成交量风险、持仓量风险C．现货价格风险、期货价格风险、基差风险D．基差风险、流动性风险和展期风险

3.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。A.基差风险、流动性风险和展期风险 B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险 C.基差风险、成交量风险、持仓量风险 D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险

4.下列有关基差的叙述，正确的是( )。A．属于相对价格变动B．存在随到期而收敛的现象C．基差风险通常低于现货(或期货)价格风险D．基差之强弱与市场走势有绝对相关

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  • 第1题：

    股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（ ），需要投资者高度关注。

    A. 基差风险. 流动性风险和展期风险
    B. 现货价格风险. 期货价格风险. 基差风险
    C. 基差风险. 成交量风险. 持仓量风险
    D. 期货价格风险. 成交量风险. 流动性风险

    答案：A
    解析：
    套期保值操作过程中的风险主要包括基差风险、现金流风险、流动性风险、展期风险、操作风险等。

  • 第2题：

    下列关于基差的说法中，错误的是( )。

    A.基差=期货价格-现货价格
    B.基差是波动的
    C.基差的不确定性被称为基差风险
    D.降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约

    答案：A
    解析：
    基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差二现货价格—期货价格。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

  • 第3题：

    6、采用期货合约对冲会产生基差风险，请解释这句话的含义。


    基差风险来源于对冲者关于对冲到期时即期价格和期货价格之间差异的不确定性。 基差风险来源于对冲者关于对冲到期时即期价格和期货价格之间差异的不确定性。

  • 第4题：

    股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（ ），需要投资者高度关注。

    A. 期货价格风险. 成交量风险. 流动性风险
    B. 基差风险. 成交量风险. 持仓量风险
    C. 现货价格风险. 期货价格风险. 基差风险
    D. 基差风险. 流动性风险和展期风险

    答案：D
    解析：
    在套期保值操作上，企业除了面临基差变动风险之外，还会面临诸如流动性风险、现金流风险、操作风险等各种风险。有时企业套期保值的时间跨度特别长，此时市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌，就需要进行展期操作，即用远月合约调换近月合约，将持仓向后移，这会带来展期风险。

  • 第5题：

    期货交易所的主要风险是指（）

    A非理性价格波动风险

    B对冲基金

    C代理风险

    D基差变动的风险


    C
    略

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