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国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。A．卖出期货合约134张B．买入期货合约134张C．卖出期货合约129张D．买入期货合约129张

题目

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。

A．卖出期货合约134张

B．买入期货合约134张

C．卖出期货合约129张

D．买入期货合约129张

相似考题

1.某证券投资基金合同生效刚满10个月，关于该基金宣传推介材料的业绩登载，下列做法错误的是（ ）。A.登载了最近半年的优异业绩表现 B.基金业绩表现数据经过基金托管人复核 C.在推介定期定额投资业务时选择了沪深300指数，对其过往足够长时间的实际收益率进行了模拟 D.登载了基金管理人管理的其他基金的业绩，同时特别声明其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

2.证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大 B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大 C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大 D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大

3.国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。A. 卖出131张期货合约 B. 买入131张期货合约 C. 卖出105张期货合约 D. 买入105张期货合约

4.证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大 B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大 C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大 D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大

更多“国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到25%,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9 ”相关问题

  • 第1题：

    国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。

    A.卖出期货合约266张
    B.买入期货合约266张
    C.卖出期货合约277张
    D.买入期货合约277张

    答案：A
    解析：
    国内某证券投资基金预计后续将下跌，则应该进行卖出套期保值。买入或卖出的股指期货合约的数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数）=（3.24亿元0.9）/（3003650）=266

  • 第2题：

    国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明显，认为下跌可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8，假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）

    A.卖出131张期货合约
    B.买入131张期货合约
    C.卖出105张期货合约
    D.入105张期货合约

    答案：C
    解析：
    应当是卖出期货合约。卖出期货合约数≈[225000000/（5700×300）]×0.8≈105（张）

  • 第3题：

    国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。

    A、卖出期货合约266张
    B、买入期货合约266张
    C、卖出期货合约277张
    D、买入期货合约277张

    答案：A
    解析：
    国内某证券投资基金预计后续将下跌，则应该进行卖出套期保值。买入或卖出的股指期货合约的数量=β现货总价值/(期货指数点每点乘数)=(3.24亿元0.9)/(3003650)=266

  • 第4题：

    国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。

    A.卖出期货合约131张
    B.买入期货合约131张
    C.卖出期货合约105张
    D.买入期货合约105张

    答案：C
    解析：
    本题考查股指期货卖出套期保值的计算。据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=0．8×225000000／(5700×300)≈105(张)。

  • 第5题：

    国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的B系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。

    A.卖出期货合约131张
    B.买入期货合约131张
    C.卖出期货合约105张
    D.买入期货合约105张

    答案：C
    解析：
    根据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=225000000／（5700×300）×0．8=105（张）。

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